在输出字符串中添加换行就可以了。
string msg="";
while(Reader.Read())
{
string studentNO=Convert.ToString(Reader["StudentNo"]);
string studentName=Convert.ToString(Reader["StudentName"]);
string Sex=Convert.ToString(Reader["Sex"]);
string GradeId=Convert.ToString(Reader["GradeId"]);
msg=msg+String.Format("学号:{0},姓名:{1},性别:{2},年级:{3}\n",studentNO,studentName,Sex,GradeId);
}
Reader.Close();
MessageBox.Show(msg);