量化交易他其实也被称为算法交易,是一种严格按照计算机算法程序给出的交易决策进行交易的方法。它用先进的数学模型代替人为的主观判断,用计算机技术选择各种“高概率”事件,从海量历史数据中带来超额回报,制定策略,大大降低了投资者情绪波动的影响,避免了在市场极度火热或悲观的情况下做出非理性的投资决策,很容易将定量交易与技术分析混淆。
事实上,定量交易的内容要丰富得多,许多定量交易系统在建模和计算时使用基础数据,如估值、市场价值、现金流等,其他算法将新闻作为变量计算。技术分析基本上只需要交易对象的数量和价格数据,具体表现为“三多”,首先,有多层次模型,包括三个层次:资产配置、行业选择和特定资产选择。
其次,定量投资的核心理念包括宏观周期、市场结构、估值、增长、利润质量、分析师利润预测、市场情绪等,三是多数据,即海量数据的处理,定量投资通过全面系统的扫描,捕捉错误定价和错误估值带来的机会,通过买入低估资产和卖出高估资产,发现估值低谷,获取利润,首先,定量投资继续挖掘和利用历史数据中预期会重复的规律,其次,依靠组合资产取胜,而不是依靠单一资产取胜。
由于定量交易具有这些优势,许多投资机构将提供定量战略报告,包括基本面、技术指标和情绪指标,其中一些报告是以非常严格的方式完成的,结论的可靠性非常高。赚钱的下限应该是可控的,而上限不应该是上限,因为定量编程也是一项固定工资的工作,当然了,除非你能从这笔交易中得到佣金。