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    • 简述证券组合理论中σ和b风险度量的区别

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    推荐答案   2017-06-16
    在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时 ,研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型 ,给出了最优投资比例系数的计算方法及有效边界。在投资活动中 ,收益和风险是投资者关心的两个基本问题。现代投资理论创始人 Markowitz假定投资风险可视为投资收益的不确定性 ,这种不确定性可用统计学中的方差或标准差来度量 ,而投资收益可用统计学中的均值或期望来度量。理性的投资者在进行投资决策时追求的是收益
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