优化基本理论与方法(8)加速方法之二

如题所述


深入探讨加速优化的奥秘,我们聚焦于动量方法的基石——动量概念,旨在提升梯度下降在无约束极小化问题中的效率。常规梯度下降在遇到“高原”和鞍点时表现乏力,而动量技术,如 Heavy Ball 方法,借鉴物理的惯性原理,通过结合当前梯度与历史方向,巧妙地改善了路径的搜索效率。


历史回溯


1964年,Boris Polyak引领的动量法首次提出,其后的1983年,Yurii Nesterov的突破性发明——Nesterov Accelerated Gradient (NAG),在1988年进一步扩展。Nesterov的创新开启了加速梯度下降的新纪元,尤其是在处理非光滑函数和组合优化问题上的显著进步。


2008年,FISTA(Fast Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm)作为加速近端梯度算法的典范出现,其在优化领域的影响力不容小觑。而2009年,Paul Tseng等人通过统一理解光滑和非光滑函数,为加速优化理论提供了新的视角。


Nesterov方法的研究持续深入,从动力系统视角(如Weijie Su等人的工作)到基于二次约束的几何解释,不断丰富和深化我们对加速算法的理解。


技术细节与应用


例如,通过Quadratic Constraints (IQC)、Variational methods等策略,加速优化算法在机器学习的复杂场景中发挥关键作用。林宙辰教授的《机器学习中的加速一阶优化算法》提供了丰富的实践洞察。


Sutskever et al.的研究揭示了动量方法在深度学习中的实际应用,它在优化网络权重更新上表现出卓越性能。


Nesterov加速方法的核心在于构建一个满足特定形式的估计序列,引理1揭示了序列与收敛速度的紧密联系。通过引理2,我们能有效地构造出满足条件的序列,确保性能优化。


加速梯度下降的核心在于设计辅助序列,如定理1所示,它保证了收敛速度。当特定条件满足时,算法的性能达到最优,对于Oracle调用次数具有重要意义。


简化技术框架,摒弃冗余,我们看到:



    Heavy Ball 方法利用动量,对特定参数优化,公式揭示其独特之处...
    Nesterov 的突破在于凸函数上的加速,达到了令人瞩目的收敛速率...
    Nesterov 方法中的关键“3”项,从ODE视角由Su等人解析...
    与Heavy Ball 方法对比,Nesterov的加速更为直接和高效...

总结来说,Heavy Ball 和 Nesterov 加速梯度下降方法是加速优化领域的瑰宝,它们在收敛速度和性能上都展现出优越性。FISTA的收敛证明则展示了其在特定情况下的稳健性,具体如下:


通过严谨的数学推导,FISTA 的收敛特性得以展现,其关键公式揭示了算法的内在力量。进一步的分析表明,FISTA在优化过程中展现出卓越的收敛速度。


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