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衡量金融市场利率敏感性的方法是什么?
衡量金融市场利率敏感性的方法是什么?老师布置的作业中有这样的问题,谁来帮我一下
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推荐答案 2023-05-24
衡量金融市场利率敏感性的方法是进行利率敏感性分析,即分析市场利率变化对银行资产和负债的影响,并估计银行在市场利率变化时的净利息收入变动情况1。
利率敏感性是指银行资产的利息收入与负债的利息支出受市场利率变化的影响大小,以及它们对市场利率变化的调整速度
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基点价格值可不可以作为
衡量利率敏感性的
指标?
答:
是的,
基点价格值可以作为衡量利率敏感性的指标之一
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在用重定价模型测度
利率
风险时需要注意
什么
变量
答:
重定价缺口 用于衡量金融机构净利息收入对市场利率的敏感程度
。资金缺口有正缺口、零缺口和负缺口三种状态。当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,资金缺口为正,金融机构在利率上升时会获利,利率下降时会受损;当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时,资金缺口为负,金融机构在利率上升时会受损,利率下降...
利率
风险
衡量方法
答:
利率风险的衡量在银行风险管理中至关重要,
常用方法包括期限缺口法、持续期分析法、净现值分析法和动态模拟分析法
。其中,期限缺口法基于账面价值,净现值分析法关注市场价值,持续期分析法介于两者之间,而动态模拟分析法则具备灵活性。在中国银行的实践中,选择方法时需兼顾成本效益和适用性。首先,鉴于收益...
敏感性
分析的前提是
答:
例如,
缺口分析可用于衡量银行当期收益对利率变动的敏感性
;久期分析可用于衡量银行经济价值对利率变动的敏感性。巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》中,要求银行评估标准利率冲击(如利率上升或下降200个基点)对银行经济价值的影响,也是一种利率敏感性分析方法,目的是使监管当局能够根据...
commercial bank 的
利率敏感性
分析包括哪些内容 主要
方法
有
什么 ?
答:
一、利率敏感性
缺口分析
和管理办法 (一)利率敏感性缺口分析 利率敏感性资产(ISA)与利率敏感性负债(ISL)是指在一定时期内可重新定价的资产和负债,包括浮动利率资产和负债,以及在分析期内到期的固定利率资产和负债。两者的差额即为利率敏感性缺口(ISG):ISG=ISA-ISL,当利率敏感性资产大于利率敏感性...
2017年银行从业风险管理考点解读:
市场
风险计量
方法
答:
具体而言,就是对各时段的缺口赋予相应的
敏感性
权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)
利率
变动可能会对银行经济价值产生的影响。 (三)外汇敞口分析 外汇敞口分析是
衡量
汇率变动对银行当期收益的影响的一种
方法
。 (1)根据业务活动,外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口...
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利率对金融市场的影响
金融市场利率的决定因素有
利率在金融市场的作用
什么是金融市场
金融市场利率
市场利率和银行利率
金融市场与金融机构
目前市场利率是多少
市场资金与利率