因为在面板数据和序列数据中，如果存在单位根，会产生伪回归等严重后果，所以必须对每个变量进行单位根检验，这样能够保证每个变量的平稳性，平稳变量回归才是有效的。
按照正规程序，面板数据虽然减轻了数据的非平稳性，使得变量的相关性降低，但是各变量还是有趋势、截距问题，可能还是非平稳数据，存在单位根，所以面板数据模型在回归前需检验每个变量是否存在单位根。
扩展资料：
面板数据维度的确定
在面板数据进行模型估计前，要进行面板数据的维度确定。由于面板数据既有截面数据又有时间序列，而stata不能自动识别，因此，必须使得stata得知哪一部分是截面数据，而哪一部分是时间序列。
设置面板数据维度的基本命令为：
xtset panelvar timvar [, tsoptions]
其中panelvar代表截面数据变量，timvar代表时间序列变量。
选取某一面板数据进行维度设定（该数据研究职业培训津贴对厂商废弃率的影响）：
xtset fcode year
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