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spss时间序列预测问题,不平稳,如何进行一介差分?
如题所述
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推荐答案 2017-04-11
根据pca图来判断
当然spss还有一个专家构建模型过程,你可以选择这个功能,spss会自动构建出最适合的时间序列差分模型
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dvpiiivps2vvvUDDsn.html
其他回答
第1个回答 2017-04-08
建议用stata或者eviews来做
相似回答
非
平稳时间序列
转化为
平稳序列
的两种方法
答:
1阶差分处理对于满足1阶单整的时间序列,即原始数据非平稳,只需进行1阶差分处理,即可得到平稳序列
。差分处理是一种简单有效的时间序列转化方法。回归处理对于在其趋势线上平稳的时间序列,可以通过对时间进行回归处理,得到平稳的残差项。回归处理是一种常用的时间序列转化方法。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这...
SPSS
—常用计量经济模型汇总/附案例教程
答:
首先
,时间序列
分析是基础,如单位根检验(ADF)确保数据的
平稳
性。以杂志印刷量为例,我们通过ADF检验确保数据在
预测
短期趋势时的稳定性。接着,差分分析如
一阶差分,
可以有效地消除波动,使序列趋于平稳。自相关性(ACF/PACF)则帮助我们确定ARIMA模型的阶数,这在预测年度销量数据时,ARIMA(0,1,1)模型...
常用的统计建模方法——
差分
分析
答:
操作步骤详解新建分析项目,上传数据;预览数据,确认无误后,启动分析;选择【差分分析】
,确保输入的是时间序列定量变量;设定差分阶数,一般一阶或二阶足以,但过高阶数可能失去统计意义;点击【开始分析】,见证数据的蜕变过程。解读数据的语言:图表说话原始序列图,展示了未经处理的印刷量趋势,明显非平稳...
stata的
时间序列
分析中
如何
实现对数据的
一阶差分,
最好指令写出来·谢谢...
答:
最佳答案 如果是连贯的
时间序列
tsset date gen d_price = d.price //
一阶差分
如果不连贯 gen date_c = _n tsset date_c gen d_price = d.price 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(4) 23 2 solskja12 采纳率:63% 擅长: 办公软件 商业/理财 编程语言 会计资格考试 升学入学 其他...
请问下
怎么
用
SPSS
建立ARIMA模型
预测
某个地区未来几年的GDP发展速度?
答:
一般一届差分都是
平稳
的,因此可以通过差分做进一步分析。绘制
差分序列
图,观察其平稳性。在第3步的序列窗口中,勾选“差分”选项,即绘制差分序列的序列图,这里使用
1阶差分
。然后再看差分序列的ACF和PACF图,步骤如下,依次点击“分析”,“
预测
”,“自相关”,在弹出的自相关窗口中选择“差分”,...
时间序列预测
法的步骤
答:
ARIMA模型(移动平均自回归模型),其是最常见的
时间序列预测
分析方法。利用历史数据可以预测前来的情况。ARIMA模型可拆分为3项,分别是AR模型,I即
差分,
和MA模型。SPSSAU智能地找出最佳的AR模型,I即差分值和MA模型,并且最终给出最佳模型预测结果,SPSSAU智能找出最佳模型的原理在于利用AIC值最小这一规则...
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