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随机误差方差估计量怎么求
异
方差
产生的原因?
答:
书上面讲的很清楚 问题六:什么是异方差 异方差(heteroscedasticity )是为了保证回归参数
估计量
具有良好的统计性质。经典线性回归模型的一个重要假定是阀总体回归函数中
的随机误差
项满足同方差性,即它们都有相同
的方差
。如果这一假定不满足,则称线性回归模型存在异方差性。 若线性回归模型存在异方差性,...
异
方差的
定义是什么?
答:
异方差性是相对于同方差而言的。所谓同方差,是为了保证回归参数
估计量
具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中
的随机误差
项满足同方差性,即它们都有相同
的方差随机误差
项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。
...残差自由度为零了,
怎么
对正交试验进行
方差
分析?
答:
根据上述的思路,只要试验总次数$N$大于独立参数的个数$M$就可以有足够的自由度来估计参数,同时还有剩余的自由度来
估计误差方差
,进而作假设检验.这是因子试验设计中要考虑的第一件事.第二件事是要使参数估计和检验统计量有好的性质和形式,关键是要使各组效应的参数估计之间相互独立,同时使相应的平方...
异
方差的
定义是什么?
答:
所谓同方差,是为了保证回归参数
估计量
具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中
的随机误差
项满足同方差性,即它们都有相同
的方差
。如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。
测量误差
对异方差性的作用主要表现在两个方面:一方面,测量...
什么是异
方差
性,举例说明经济现象中的
答:
什么是异方差性,举例说明经济现象中的如下:异方差性是指模型违反了古典假定中的同方差假定,它是
计量
经济分析中的一个专门问题。在线性回归模型中,如果
随机误差
项
的方差
不是常数,即对不同的解释变量观测值彼此不同,则称随机项,具有异方差性。例如,利用横截面数据研究消费和收入之间的关系时,对收入较少...
方差
分析中有哪些基本假定
答:
如果只是实验材料间有关联,可能影响独立性时,可用随机化的方法破坏其关联性;如果是正态性不能满足,即误差服从其他分布,则应根据误差服从的理论分布采取适当的数据变换,具体方法将在本节后边介绍。3. 方差同质性(齐性)。即要求所有处理
随机误差的方差
都要相等,换句话说不同处理不能影响随机误差的...
急
的
很 请问:f分布为什么能用于
方差
分析,检验,
怎么
理解他们理解它们的...
答:
单因素分析将数据的波动(波动用方差来衡量)分为因素(也可以说是处理)引起的波动和由随机误差引起的波动两部分。只有在因素部分的方差明显高于随机误差的方差时才认为这个因素是一个有意义的因素。比较因素方差与
随机误差方差的
方法是F检验。MSt是处理方差的平均值,MSe是随机误差方差的平均值,MSt和MSe...
分层抽样
如何求
总体的
方差
?
答:
分层抽样求总体
方差
公式如下:分层抽样是一种常用的抽样方法,适用于总体分为若干个层次,每个层次内的个体具有相似的特征,而不同层次之间的特征有所差异的情况。通过分层抽样,可以更有效地估计总体参数,并减小
估计误差
。在分层抽样中,我们将总体分为K个层次,每个层次的个体数分别为N1,N2,...,NK...
分层
随机
抽样
的方差
公式?
答:
因此方差越大,数据的波动越大;方差越小,数据的波动就越小。样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数叫做样本方差;样本
方差的
算术平方根叫做样本标准差。样本方差和样本标准差都是衡量一个样本波动大小的量,样本方差或样本标准差越大,样本数据的波动就越大。
计量
经济学考试重点
答:
在绝大多数情形下,得到总体的全部资料是不可能的。 18、
估计
回归参数的方法主要有最小二乘法,极大似然估计法和矩估计法,其中最简单的是普通最小二乘法。这种方法要求回归模型满足以下假设: 1.
随机误差
μi的均值为零,即:E(μi)=0; 2.所有随机误差μi都有相同
的方差
,即:Var(μi)=E(μi—E(μi))2=...
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