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随机误差方差估计量怎么求
检验异
方差
性
的
方法有哪些?
答:
异方差性是相对于同方差而言的。所谓同方差,是为了保证回归参数
估计量
具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中
的随机误差
项满足同方差性,即它们都有相同
的方差随机误差
项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。
检验异
方差
性
的
方法有哪些检验异方差性的方法有哪些
答:
3、因此在建立计量经济模型时应检验模型是否存在异方差性。4、异方差性是相对于同方差而言的。5、所谓同方差,是为了保证回归参数
估计量
具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中
的随机误差
项满足同方差性,即它们都有相同
的方差随机误差
项具有不同的方差,则称线性回归模型存在...
随机
效应模型
的误差方差
有何特点
答:
1、不能
估计
,无法避免。2、趋于正态分布:对称性、有界性、单峰性医学|教育网编辑整理。3、相当于不精密度。4、不易纠正,但可以控制在一定范围之内。
异
方差
性检测原假设为回归方程
的随机误差
满足异方差性对吗
答:
当nR2>chi2(k)时,则原假设被否定,回归方程满足异方差性。异方差性是相对于同方差而言的。同方差,是为了保证回归参数
估计量
具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中
的随机误差
项满足同方差性,即均有相同
的方差
。如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则...
产生异
方差的
原因是什么
答:
3.有时产生于计量经济模型所研究问题的本身;4.用分组数据估计经济计量模型也是异
方差
性的重要来源。拓展介绍:异方差性(heteroscedasticity )是相对于同方差而言的。所谓同方差,是为了保证回归参数
估计量
具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中
的随机误差
项满足同方差性,即...
关于不放回简单
随机
抽样的抽样
误差的
说法,正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、E 2013年也考过单选。抽样
误差
与总体分布有关,总体单位值之间差异越大,即
方差
越大,抽样误差就越大。抽样误差与样本量有关,样本量越大,抽样误差就越小。利用有效辅助信息可以有效地减小抽样误差。
关于不放回简单
随机
抽样的抽样
误差的
说法,正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、E 2013年也考过单选。抽样
误差
与总体分布有关,总体单位值之间差异越大,即
方差
越大,抽样误差就越大。抽样误差与样本量有关,样本量越大,抽样误差就越小。利用有效辅助信息可以有效地减小抽样误差。
异
方差
定义
答:
异方差 heteroscedasticity相对于同方差而言的。所谓同方差,是为了保证回归参数
估计量
具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中
的随机误差
项满足同方差性,即它们都有相同
的方差
。如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。异方差一般可...
什么是异
方差
,异方差产生的原因
答:
异
方差
:为了保证回归参数
估计量
具有良好的统计性质。异方差产生的原因:1.常来源于截面数据;2.来源于
测量误差
和模型中被省略的一些因素对被解释变量的影响;3.有时产生于计量经济模型所研究问题的本身;4.用分组数据估计经济计量模型也是异方差性的重要来源。
异
方差
是指
答:
若线性回归模型存在异
方差
性,则用传统的最小二乘法估计模型,得到的参数估计量不是有效估计量,甚至也不是渐近有效
的估计量
;此时也无法对模型参数进行有关显著性检验。对存在异方差性的模型可以采用加权最小二乘法进行估计。异方差性的检测——White test 在此检测中,原假设为:回归方程
的随机误差
...
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