66问答网
所有问题
当前搜索:
自相关和偏自相关都截尾
自回归系数的
偏自
协方差和
自相关
系数怎么求
答:
一、自协方差和自相关系数 p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差
与自相关
系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
如何理解自协方差和
自相关
系数?
答:
一、自协方差和自相关系数 p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差
与自相关
系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
自相关
系数与自协方差的区别是什么?
答:
一、自协方差和自相关系数 p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差
与自相关
系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
自相关
系数等于自协方差吗?
答:
一、自协方差和自相关系数 p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差
与自相关
系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
自相关
系数和自协方差系数有什么关系?
答:
一、自协方差和自相关系数 p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差
与自相关
系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
截尾
性什么意思
答:
形象的理解就是到一定值,尾巴突然没有了。
在SPSS中如何确定ARIMA模型的p和q?
答:
SPSSAU「在线SPSS」的ARIMA模型可自动提供最佳的P值和Q值,当然也可以结合偏自相关图进行综合判断。计量经济研究里面的ARIMA模型
和偏自相关
图,建议直接查看ARIMA模型智能生成的P值和Q值一般更加准确。
统计数学,covariance和correlation的区别,在金融里的意义是什么_百度知 ...
答:
我不知道你想问什么。。问题太大。给你举些COV和COR的应用吧- - 比如时间序列里(比如高频或者超频时间序列在金融里应用蛮广的),COR的pattern可以反映序列的模型。而在financial econometrics里面基本分析都是针对VAR-COV MATRIC进行的。因为CORR算是比较直观的一种线性
相关
性的度量,但是CORR也因此容易...
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
12
13
14
15
16
76
其他人还搜