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股票对数收益率公式
请问
股票
波动率如何计算
答:
波动
率
的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
股票
财务分析主要看哪个?
答:
作为
股票
投资者,主要是掌握和运用以下2种比率来进行财务分析: 反映公司获利能力的比率。主要有资产报酬率、资本报酬率、股价报酬率、股东权益报酬率、股利报酬率、每股帐面价值、每股盈利、价格盈利比率,普通股的利润率、价格
收益率
、股利分配率、销售利润率、销售毛利等、营业纯利润率、营业比率、税前利润与销售收入...
对数
函数在金融上的应用有哪些
答:
1) 在中国证券市场实测,股票长期
对数收益率
(年收益率或月收益率)呈现正态分布,但对数日收益率多数呈现Laplace分布(
股票收益
呈现正态分布,其方差为指数分布)2) 在使用MVP、CAPM、APT、BS等模型要求收益率正态分布,因此需要用对数收益率来计算,因为资产价格服从对数正态分布的概率大,其次相关性...
已知一只
股票
的月
对数收益率
,怎么求年标准差呢
答:
在EXCEL中调用STDEV函数,即可求出标准差,也可画出正态分布图。
现值指数怎么计算
答:
现值指数计算
公式
为:现值指数=未来现金净流量现值/原始投资额现值。 现值指数,是未来现金流入现值与现金流出现值的比率,亦称现值比率 获利指数 折现后收益—成本比率等。 优点是可以从动态的角度反映项目投资的资金投入与总产出之间的关系; 缺点无法直接反映投资项目的实际
收益率
。 决策原则:当现值指数大于1,投资项目可...
什么叫
股票
指数?
答:
股票
指数是由成分股加权平均得出来的,它反映了指数中成分股总体的涨跌情况,目前有上证指数(000001)、深圳指数(399001)、创业板指数(399006)、科创板指数(000688)等。它是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。由于股票价格起伏无常,投资者必然面临市场价格风险。
什么是“安全边际”?
视频时间 01:41
The Pricing of Options and Corporate Liabilities
答:
其中为
股票
价格,为到期股票价格为的概率,为公司到期的i种可能的价值(不包括其他债务,如各种流动负债和银行贷款的价值);L为公司债务总面值;r为股票的期望
收益率
,它等于无风险利率加上风险补偿率,在二叉树模型中我们用无风险利率但是在用期权定价模型给股票定价的过程中由于期限比较长,所面临的风险相对较大,相应的就...
股指期货是什么?
答:
假设用来计算指数的
股票
股息
收益率
换算为连续复利每年3%,标普500指数现值为400,连续复利的无风险利率为每年8%。这里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03,期货价格F为: F=400e(0.05)(0.25)=405.03 我们将这个均衡期货价格叫理论期货价格,实际中由于模型假设的条件不能完全满足,因此可能偏离理论价格。但如果将这些...
2020-03-28 线性时间序列模型
答:
检验IBM
股票
月收益率是否白噪声。 考虑IBM股票从1926-01到2011-09的月度收益率数据, 简单收益率和
对数收益率
分别考虑。 读入数据: 读入的是简单收益率的月度数据。 作ACF图: 从ACF来看月度简单收益率是白噪声。 作Ljung-Box白噪声检验, 分别取和: 在0.05水平下均不拒绝零假设, 支持IBM月度简单收益率是白噪声的...
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