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股票周收益率用对数收益率
股票
分析时ROETB代表什么?
答:
净资产
收益率
局限性:1、每股收益与净资产收益率指标互补性不强。由于各个上市公司的资产规模不相等,因而不能以各企业的收益绝对值指标来考核其效益和管理水平。考核标准主要是每股收益和净资产收益率两项相
对数
指标,然而,每股收益主要是考核企业股权资金的使用情况,净资产收益率虽然考核范围略大(净资产...
正螺旋效应是怎么产生的?
答:
Scheinkman 与Lebaron(1989)根据美国证券价格研究中心(CRSP)提供的以市值为权重的美国股票收益率指数,对始于1960年代初期的共1226个周收益率数据考察了其关联维数(Correlation Dimension, CD), 他们研究得到CD值为6,从而认为美国
股票周收益率
序列总体表现出了非线性关联,并认为这种非线性关联可以解释金融资产分布的尖峰...
股票
的预期必要报酬率和预期报酬率是一个概念吗?
答:
如同等风险的金融证券。2、预期收益率也称为期望收益率,是指如果没有意外事件发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以是指数收益率也可以是
对数收益率
,即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示预期收益率。对于无风险收益率,一般是以政府长期债券的年利率为基础的。
夜数市场五类数据
答:
年化收益率仅是把当前收益率(日收益率、
周收益率
、月收益率)换算成年收益率来计算的。 年化收益率=投资内收益/本金/投资天数×365×100%。 2.累积收益。目前累计所获得的收益,包括历史已清仓的理财产品所获得的收益。 累计收益=持有收益+历史收益 3.年化波动率。未来一年的价格变动范围。 年化波动率=收益率...
2020-03-28 线性时间序列模型
答:
用 fitdf= 指定要减去的自由度个数。 检验IBM
股票
月收益率是否白噪声。 考虑IBM股票从1926-01到2011-09的月度收益率数据, 简单收益率和
对数收益率
分别考虑。 读入数据: 读入的是简单收益率的月度数据。 作ACF图: 从ACF来看月度简单收益率是白噪声。 作Ljung-Box白噪声检验, 分别取和: 在0.05水平下均不拒绝...
...一个资产期初投资100元,期术收入150元,那么该资产的
对数收益率
...
答:
【答案】:D
对数收益率
R=In(Pt)- In(Pt-1)- In(150)-In(100)=0.4。故选D。
怎么用 Excel 做蒙特卡洛模拟
答:
Excel 做蒙特卡洛模拟的具体操作步骤如下:1、打开Excel表格,填写三个活动时间估算的乐观值,最可能值和悲观值。2、分别计算三个活动的均值和标准差。均值=(乐观值+4 * 最可能值 + 悲观值)/ 6,标准差=(悲观值-乐观值)/ 6。3、计算出来的均值和标准差,对三个活动按照正态分布进行随机模拟...
股指
收益率
和无风险利率与股指期货价格的关系
答:
对于一种
股票
组合而言,投资资产通常会支付给持有者一定的股利。股利除以资产价格得到股利
收益率
。通常我们在实际研究金融市场数据时,我们会对它们先取
对数
然后进一步分析。对上面的期货定价公式的对数变形后,我们发现股指期现价格对数价差和到期时间呈正比例关系。
怎么用Excel做蒙特卡洛模拟?
答:
下面试模拟一只
股票
价格的例子。假设股票价格的
对数收益率
服从正态分布,均值为0,每日变动标准差为0.1,模拟股票价格1年的路径,过程如下:用到两个内置函数,即用rand()来产生0到1之间的随机数,然后用norminv()来获得服从既定分布的随机数,即收益率样本=norminv(rand(), 0, 0.1)。假定股票价格...
汇率
对数收益率
的标准差是汇率波动吗
答:
利用隐含波动率啊,或者离散系数啊或者其他的计算公式,都可以评价波动幅度或者波动率。这是第一个问题,波动
率用
什么衡量。第二个问题在于“取对数之后的差值”,这就是
对数收益率
的定义。其实我们对金融资产最常用的两个统计量期望和方差(标准差)表示的是收益率的期望和方差(标准差),而并非价格的...
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