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相关系数和协方差关系
什么是偏
相关系数
、自相关系数、自
协方差
?
答:
一、自协方差和自
相关系数
p阶自回归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自
协方差与
自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX(t...
统计知识扫盲:
相关系数
答:
(1)用面积优势代表变量之间的
相关关系
。(2)为了减少计算次数,选用两个变量的平均数构成的坐标,作为比较基准。(3)将用中心点算出的面积加总得到相关关系强弱的度量值(这个值就是“
协方差
”,也就是计算
相关系数
时的分子!)。可能看了我这几点,还是不能理解,我建议看看马同学的文章,相信你...
covariance和correlation的有什么区别?
答:
协方差的绝对值越大,表示这两种资产收益率
关系
越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远.(2)由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积,得出一个
与协方差
具有相同性质却没有量化的数.这个数就是
相关系数
.计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积.
相关系数
,相关,独立三者的
关系
是什么样的。。
答:
X与Y的
相关系数
ρ=Cov(X,Y)/[√(DX)*√(DY)]上面是相关系数的定义,ρ=0时称X与Y不相关。由定义知:X与Y不相关的充分必要条件是:X与Y的
协方差
Cov(X,Y)=0。所以这三者的
关系
是:X与Y相互独立 ==》X与Y不相关《==》X与Y的协方差Cov(X,Y)=0 看得明白吗?
相关系数
矩阵
和协方差
矩阵有什么区别
答:
相关系数
矩阵
和协方差
矩阵有什么区别 相关系数矩阵:相当于消除量纲的表示变量间相关性的一个矩阵 协方差矩阵:它是没有消除量纲的表示变量间相关性的矩阵。你对比下它们的等式变换
关系
:r=COV(x,y)/D(x)D(y)
...x的标准差为18,y的标准差为15,求变量x和y 的
相关系数
r
答:
解 标准差 D (X ) = E [X - E(X)]2=18 D(Y)=E [Y - E(Y)]2=15
协方差
COV(X,Y)=150
相关系数
协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]=150/根号18*根号15=5根号30/3
相关系数
大小的意义
答:
2、取值为0,这是极端,表示不相关;3、取值为1,表示完全正相关,而且呈同向变动的幅度是一样的;4、如果为-1,表示完全负相关,以同样的幅度反向变动;5、取值范围:[-1,1].问题四:
相关系数和协方差
所表示的意义有什么区别
相关关系
是一种非确定性的关系,相关系数是研究变量之间 线性相关...
概率论
协方差与相关系数
答:
EX=4,DX=0.8 EY=4,DY=4 D(X+Y)=DX+DY+2Cov(X,Y)=3.6 ∴Cov(X,Y)=-0.6 ρ=Cov(X,Y)/(DXDY)^(1/2)=-0.6/1.789=-0.335
相关
函数的
协方差
的性质
答:
1、Cov(X,Y)=Cov(Y,X);2、Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b是常数);3、Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)。由
协方差
定义,可以看出Cov(X,X)=D(X),Cov(Y,Y)=D(Y)。协方差函数定义为:若X(t)=Y(t)+i*Z(t),Y,Z为实过程,则称X(t)为复随机过程,
相
...
概率
协方差
相关系数
答:
先算Cov(X,Y)=1/2*3*4=6 D(Z)不能那么算,独立才能这么算 D(Z)=D(X/2-Y/3)-Cov(X/2-Y/3,X/2-Y/3)=Cov(X/2,X/2)+Cov(Y/3Y/3)-2Cov(X/2,Y/3)=D(X)/4+D(Y)/9-2/6*Cox(X,Y)=16/4+9/9-2/6 *6 =3 接下来算Cov(X,Z)=Cov(X,X/2-Y/3)=Cov(...
棣栭〉
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