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相关系数和协方差关系
协方差
公式看不懂..如何求解?
答:
你好!D(A+B)=D(A)+D(B)+2*COV(A,B).p=COV(A,B)/[√D(A)*√D(B)]得COV(A,B)=0.4/30。由此求出D(A+B)D(A-B)同理
如何理解随机变量中X和Y的
关系
?
答:
解:P(X=Y)=P(X=0)P(Y=0)+P(X=1)P(Y=1)=1/9+4/9=5/9 P(X=Y)=P(X=Y=0)+P(X=Y=1)=P(X=0)P(Y=0)+P(X=1)P(Y=1)=1/2*1/2+1/2*1/2=1/2 X+Y ~ B(2, p)。这是因为,随机变量X和Y相互独立du,且均服从于B(1,p),X+Y相当于独立重复做了两次抛...
混合率不确定度中的
与
天平
相关系数
如何计算
答:
根据模型和各分量大小进行计算。相对不确定度的类似,分量大小为相对值,模型分析时注意相对量的转化。
相关系数
计算公式为:相关系数计算公式为:ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)],公式中Cov(X,Y)为X,Y的
协方差
,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。相关系数是用以反映变量之间
相关关系
密切...
自
相关系数
是什么自相关系数介绍
答:
1、
相关系数
度量指的是两个不同事件彼此之间的相互影响程度;而自相关系数度量的是同一事件在两个不同时期之间的相关程度,形象的讲就是度量自己过去的行为对自己现在的影响。2、在时间序列分析分析中,对于时间序列{Xt,x∈T},任取t,s∈T,定义γ(t,s)为序列{Xt}的自
协方差
函数:γ(t,s)=E...
设X~U[-1,1],则U=arcsinX和V=arccosX的
相关系数
为?
答:
随机变量U与V的
相关系数
公式:ρXY=cov(U,V)/[√D(U)*√D(V)]1.计算cov(U,V)注意到arcsinX+arccosX=π/2,即V=π/2-U 由
协方差
的性质:(1) cov(X,Y1+Y2)=cov(X,Y1)+cov(X,Y2)(2) 对任意常数a,b,cov(aX,bY)=a*b*cov(X,Y)由协方差公式:cov(X,Y)=E{[X-E(X)...
概率论(二)——二维随机变量
答:
接下来,我们触及到条件分布的领域,它是随机变量之间
关系
的桥梁。无论是离散还是连续,条件分布都是通过条件概率的巧妙转换而诞生,连续型则需借助极限理论来揭示其概率密度的秘密。独立性,这个概率论中的基石,定义为两个变量的联合分布等于各自边缘分布的乘积。而
协方差
和
相关系数
,就像一把尺子,测量着...
cor数学是什么意思?
答:
cor数学全称是
协方差相关系数
,是统计学中常用的一种衡量变量之间相关程度的指标。其取值范围为-1~1之间,当其值接近1时表示变量之间呈强正
相关关系
,接近-1时表示变量之间呈强负相关关系,取值为0时表示变量之间没有线性相关关系。cor数学在实际应用中的作用 cor数学在实际应用中有着广泛的作用,比如在...
matlab corrcoef与cov用哪个计算非线性数据好
答:
corrcoef是求样本
相关系数
的,它也被称作标准
协方差
,所以你类比一下 方差和标准差就知道了,标准协方差是刻画随机向量两个分量线性
关系
的近似程度
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