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时间序列单位根检验的原理
无法声明面板数据,怎么办
答:
(2002)的改进,提出了检验面板单位根的LLC 法。Levin et al. (2002) 指出,该方法允许不同截距和时间趋势,异方差和高阶序列相关,适合于中等维度(
时间序列
介于25~250 之间,截面数介于10~250 之间) 的面板
单位根检验
。Im et al. (1997) 还提出了检验面板单位根的IPS 法,但Breitung(2000) 发现IPS 法对限定...
单位根检验
p value是1怎么办
答:
例如说,P值小于0.05,那么就说明在95%的显著水平下拒绝原假设,也即原序列不含有单位根,数据是平稳的。
单位根检验
是指
检验序列
中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳
时间序列
了。单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归。
单位根检验
是左侧检验嘛
答:
是。
单位根检验
是左侧检验。单位根检验是指
检验序列
中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳
时间序列
了,单位根检验是建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、因果关系检验等的基础。
伪回归怎么
检验
答:
单位根检验
,协整检验。1、单位根检验:先做单位根检验,ADF或者PP,如果都是单位根,则将回归的残差进行单位根检验,如果没有单位根,则说明这些序列是协整的,存在长期关系,否则就非协整的,直接做回归就是错的。2、协整检验:两个本来不相关的非平稳
时间序列
,最后的t检验结果可能显著相关,这时需要...
var对各变量进行
单位根检验的
目的是什么
答:
确定
时间序列
中是否存在单位根,如果变量不能拒绝有单位根,则认为是非平稳的。如果经过
单位根检验
得到所研究的序列是非平稳的,可以通过一次或多次差分变为平稳序列。
什么
是
时间序列
数据?
答:
对于第二个问题:协整性检验和平稳性检验选取的变量是一样的。协整分析需要首先检验各个
序列
的平稳性,即进行
单位根检验
。对多变量来说一般可以用ADF检验和PP检验。其次,再进行各个变量之间的协整检验。协整
检验的
方法有EG两步法和JJ检验法。EG两步法一般是针对两个变量之间的协整关系进行检验,对于3个或...
什么是面板数据
单位根检验
,
有什么
作用啊
答:
因为面板数据虽然减轻了数据的非平稳,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根。这样回归会造成伪回归。是检验每个变量的趋势,或是走势,但是是对每个变量做
单位根检验
。一般经济变量如GDP cpi等等吧,都是存在
时间
趋势,或是有截距项的。都是要做单位根...
单位根检验
通过了还需要协整检验么
答:
不。
单位根检验
按照规定,若是平稳的通过了就不需要协整检验,可直接建模,但若所涉及的数据不是时序而是单纯的截面数据,不需要做单位根和协整检验,若涉及的话还是需要做的。单位根检验是指
检验序列
中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳
时间序列
了。单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在...
单位根检验
不平稳可以固定效应吗
答:
不可以。通常要对
时间序列
数据和面板数据进行平稳性分析,而平稳变量回归才是有效的伪回归,因此
单位根检验
不平稳是不可以固定效应的。单位根检验是指
检验序列
中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了。
平稳性
检验
方法的有效性研究
答:
实践中
时间序列
平稳性的检验,大都是从时间序列样本数据取值的角度来分析一些统计量特征,其本质是得到一个平稳性
检验的
“近似结果”。现有的时间序列数据平稳性检验方法较多,主要包括主观检验方法( 如自相关函数图) 和客观检验方法( 如
单位根检验
) 两类方法。 刘田的研究采用单位根,并针对AR 系列模型展开,本文从样本...
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