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时间序列单位根检验的原理
周期性数据进行
单位根检验
为啥会通过
答:
周期性数据在
时间序列
上表现出周期性的变化。对周期性数据进行
单位根检验
,会发现在某些时间点上存在临时的单位根,这是因为该时间点上的周期性表现并未受到足够的影响,导致时序相关的结构并未完全消除。
单位根检验单位根检验
研究
答:
迪基-富勒检验(1979年)提供了一种检验单位根的统计方法,它不遵循标准的分布,适用于AR(p)模型。Nelson和Plosser(1982年)研究发现,许多宏观经济
时间序列
似乎有单位根,这挑战了随机变量在确定性增长路径附近偏离的静态经济模型。在股票价格分析中,
单位根检验
是分析经济动态的关键,如Shiller提出的股票...
为什么要进行
单位根的检验
?
答:
因为在面板数据和
序列
数据中,如果存在单位根,会产生伪回归等严重后果,所以必须对每个变量进行
单位根检验
,这样能够保证每个变量的平稳性,平稳变量回归才是有效的。按照正规程序,面板数据虽然减轻了数据的非平稳性,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根,...
计量经济学用eviews6.0进行
单位根检验
,大神麻烦帮看下
答:
以下图为例:通过eviews6.0检验,发现有单位根。因为原假设是有单位根,p值大于显著性水平(0.1 or 0.05),不能拒绝原假设,所以有单位根。
单位根检验
是指
检验序列
中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳
时间序列
了。单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使...
时间序列
分析模型——ARIMA模型
答:
二、ARIMA模型
的原理
1、ARIMA的含义。 ARIMA包含3个部分,即AR、I、MA。AR——表示auto regression,即自回归模型;I——表示integration,即单整阶数,
时间序列
模型必须是平稳性序列才能建立计量模型,ARIMA模型作为时间序列模型也不例外,因此首先要对时间序列进行
单位根检验
,如果是非平稳序列,就要通过差分来转化为平稳...
单位根检验
怎么确保同阶单整
序列
答:
有
单位根
时序列时非平稳的。在时间序列分析中,单位根是指时间序列中存在随机漂移的情况,即
时间序列的
均值和方差随时间变化而变化,如果一个时间序列具有单位根,则说明该序列是非平稳的,即其统计特性会随着时间的推移而发生变化。
单位根检验
、协整、格兰杰因果
检验有什么
关系?
答:
分析如下:
单位根检验
、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量
序列
是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有...
时间序列
中为什么要取对数?
答:
1、
时间序列
和面板数据, 都要做平稳的
单位根检验
, 取对数一般能使序列平稳(stationary), 不然就取差分进行平稳。2、能使模型的残差呈现随机的特性, 而不是趋势或者截距。3、减少共线性和异方差(heteroscedasticity)出现的概率。4、有经济学意义上, 比如增长率, 变化率和弹性。5、统计学认为变量具有内在...
时间序列
可以直接ols吗
答:
EVIEWS中
时间序列单位根检验
后1、对时间序列单位根的检验就是对时间序列平稳性的检验,非平稳时间序列如果存在单位根,则一般可以通过差分的方法来消除单位根,得到平稳序列。2、平稳是基本假设,所以单位根检验肯定先做,之后再定模型。至于回归用原始数据还是差分后数据看你用的什么样的模型以及你的数据是...
时间序列单位根检验
问题
答:
1.建立workfile 然后将序列打开 在view中可以找到unit root test 进入后是用ADF检验 设定滞后期数 得到结果 2.分别对两组
时间序列
进行
单位根检验
,检查它们的平稳性。非平稳序列之间的关系可能是伪回归。同时也可能存在协整关系,得到回归方程后,使用单位根检验残差序列的平稳性。
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