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二维正态分布ρ是相关系数吗
皮尔逊积差
相关系数
与斯皮尔曼等级相关系数对于数据的处理各有什么特点...
答:
皮尔逊积差
相关系数
要求两个变量均服从正态分布(正确地说是
二维正态分布
).斯皮尔曼等级相关系数对变量的分布无要求,主要用在偏态资料或等级资料上,利用秩次进行计算.
随机向量(X,Y)服从
二维正态分布
,X和Y的期望值分别为1和0,方差分别为1...
答:
X-Y也是
正态分布
。E(X-Y)=EX-EY=1-0=1 D(X-Y)=DX+DY-2cov(X,Y)=1+4-2
ρ
(DXDY)^(1/2)=7 故X-Y~N(1,7)
...Z=X/3+Y/2
ρ
=0 说明不
相关
都是
正态分布
能说
答:
但是如果题目仅仅说X与Y分别服从正态分布,是推不出来X和Y的联合分布(X,Y)也是正态分布的,要是这样你这道题的解答肯定错了。但是仅仅看解答,若X与Z的联合分布(X,Z)服从正态分布,那么这时X与Z相互独立的充分必要条件就是两者的
相关系数
等于0,这是
二维正态分布
的性质。
spss
相关系数
答:
设自变量 X 和 Y 的 2 个随机样本为 ( x1 ,y1 ),⋯,( xn ,yn ),将 x1 ,⋯,xn和 y1 ,⋯,yn按升序方式进行排列,则X和Y的spearman秩
相关系数
为:Pearson相关系数也叫皮尔逊积矩相关系数,通常用r表示,使用pearson相关系数,数据需要满足:· 线性 ·
正态分布
· 没...
pearson
相关系数
和spearman相关系数的区别
答:
区别:1.连续数据,
正态分布
,线性关系,用pearson
相关系数
是最恰当,当然用spearman相关系数也可以,效率没有pearson相关系数高。2.上述任一条件不满足,就用spearman相关系数,不能用pearson相关系数。3.两个定序测量数据之间也用spearman相关系数,不能用pearson相关系数。拓展知识:pearson相关通常是用来...
一个概率题 希望给出详细解答过程
答:
另外这道题出错了,没有正确答案,原因如下:由题得
ρ
=0,则X,Y独立且都服从正态分布,现在我讨论下一般的结论:设U=aX+bY V=cX+dY (abcd是常数) 显然U,V(在ab不全为0且cd不全为0时)也都属于正态分布 ﹡可证明当ad≠bc时,U和V服从
二维正态分布
(如果想知道如何证明的话我...
谁帮我看下这道,关于
二维正态分布
的求
相关系数
的,最后两步没看懂_百...
答:
E1(xy)=E(x-E(x))E(y-E(y))(因为期望都为0)=cov1(x,y)=1/3 同理:E2(xy)=cov2(x,y)=-1/3
第三问 f(x,y)不是
二维正态分布
函数么
相关系数
为0 应该是独立的啊?
答:
P=0和XY相互独立互为充要条件的前提是xy服从而为
二维正态分布
,由xy分别为正态分布,p=0不能推出xy独立,所以不能推出xy服从二维正态分布
两个正态分布随意加减还是
正态分布吗
答:
再次提醒,直接线性加减的前提是不相关!!!例如考察
二维正态分布
(X, Y)~ N(0, 0; 1, 1; 0.5),求Z=X-Y。显然,相关系数0.5(二维正态的第5个参数是X和Y的
相关系数ρ
),不为0,故而X, Y不独立(二维正态中,不相关与独立互为充要条件),因此依据上面的公式(要转化相关系数ρ成...
概率问题,
正态分布
答:
正态分布需要注意的结论:1、两个正态分布独立或服从
二维正态分布
可以推出线性组合也是正态,不加前提条件是不能推出的。(此题的解释)2、
相关系数
为零推不出独立,除非是服从二维正态分布,但独立可以反推出相关系数为零,因为相关系数为0指随机变量没有线性关系而独立是指没有任何关系。当服从二维正...
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