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var模型的控制变量
控制变量
要写在
模型
里吗
答:
是的方式如下:线性回归的问题。初步
模型
是:p=a+b*eps+e。因为股票价格除了受到会计盈余的影响,还受到市场指数的影响。所以在回归模型中需要加入指数作为
控制变量
。但是根据CAMP理论个股的价格率变化应该是股指变化率的β倍即S的变化/S*β=股指的变化/股指你要不然把模型设置成股票价格的变化率=常数项...
var模型
需要对每个参数的显著性进行检验吗
答:
不需要。根据查询相关信息显示,
VAR模型
对参数不施加零约束。参数估计值有无显著性,都保留在模型中。
基于蒙特卡罗模拟的
VaR
对香港恒生指数期货的实证研究
答:
摘要:文章采用克服了参数方法和历史模拟法的缺陷 的蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation,简称MC)计算的VaR方法,对香港恒生指数期货 进行实证研究,为国内即将开设的股指期货市场的风险
控制
提供借鉴思路与方法。 关键词:股指期货;
VaR模型
; 蒙特卡罗模拟 中图分类号:F830 91(2658) 文献标识码:A 文章 编号:1007—...
var模型
估计结果怎么写出来
答:
列A、C代表内生
变量
。行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是系数,第二行标准差,第三行T值。向量自回归模型简称
VAR模型
,是一种常用的计量经济模型。
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
VaR模型在金融风险管理中的应用越来越广泛,特别是随着
VaR模型的
不断改进,不但应用于金融机构的市场风险、使用风险的定量研究,而且VaR模型正与线性规划模型(LPM)和非线性规划模型(ULPM)等规划模型论,有机地结合起来,确定金融机构市场风险等的最佳定量分析法,以利于金融机构对于潜在风险
控制
进行最优决策。 对于VaR在国外...
实证三种情况下的回归可以
控制变量
不同吗
答:
由于
控制变量
作为
模型
设计中的重要参与者,我们期待控制变量的系数是通过显著性检验的,但如果他们的不显著,这类状况很容易让人揪心!或者,为什么在别人论文的模型中这个控制变量是显著的,而在我的研究回归模型中却不显著,这是为什么呢?如果显著的话,当然你会很高兴,但如果不显著,这个控制变量需不...
控制变量
法和转换法的区别是什么?
答:
转换法则是将原始数据转化为符合某种规律或
模型的
形式。转换法的优点在于,可以将复杂的数据转化为简单的形式,便于统计分析和模型建立。例如,将非线性数据转换为线性数据,可以方便地使用线性回归等工具进行分析。转换法有时也会结合
控制变量
法使用。例如,在研究人群中某个特定因素与患某种疾病的关系时,...
var模型
是什么
答:
是一种时间序列数据的分析
模型
,也是向量自回归模型,一般检验内容包括因果检验,模型滞后期,方差分解,脉冲响应函数等
怎么用spss进行回归分析
控制变量
答:
1、数据录入spss并且处理好。2、分析——回归——线性。3、选择自变量和因变量到对应的框,如下图。4、点击下一页,如下图。5、
控制变量
放进来,如下图。6、结果都会有两个
模型
,可以对比控制变量放进来之后的各指标变化,一般看R放和系数表,如下图。
滞后的
模型
怎么找
控制变量
答:
滞后的
模型
怎么找
控制变量
可按以下几种方法:1、有些经济变量的发展变化有很强的继往性,当期水平与前期水平有极为密切的关系。2、决策者心理上的原因。3、技术上的原因。
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