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var滞后阶数为1有意义吗
样本较少
var滞后
期可以
为1吗
答:
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR,最优
滞后阶数为1
。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则使用平稳序列。很多情况下,
VAR模型
中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象,因为系数...
stata中
var模型
中可以
滞后1
阶么
答:
可以的
,1阶
协整检验
滞后
期
可以是
0到
1吗
答:
可以
。协整检验滞后期是0表示残差是平稳的,用EViews做向量自回归VAR,最优滞后阶数为1,所以协整检验滞后期可以是0到1。协整检验的滞后项数是在建立VAR基础上用p-1的滞后项做jj检验。
滞后阶数为1
1说明什么
答:
时间序列分析中的滞后项数。也称为
滞后阶数
或者延迟阶数,在时间序列分析中,滞后阶数表示当前观测值与之前多少个观测值之间存在相关性。
var模型
确定
滞后阶数
的
意义
答:
VAR模型的
滞后阶数
越大。自由度就越小。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍,因此
是VAR模型
的滞后阶数越大。VAR(VideoAssistantReferee),是足球专用术语,意指视频助理裁判,其实质是使用视频回放技术帮助主裁判作出正确判罚决定——VAR本身不会作出任何决定,而是帮助主裁判作出决定。
请问关于
VAR模型
的
滞后阶数
怎么确定?
答:
还可以通过eviews6.0软件确定最大
滞后阶数
,在
var
估计结果窗口中点击view/lag/structure/lag/length/criteria输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。似然比检验LR是反映真实性的一种指标,属于同时反映灵敏度和特异度的复合指标。似然比定义
为有
约束条件下的似然函数最大值与无约束条件下似然函数...
var模型滞后
0阶
还有意义吗
答:
var模型滞后
0阶
还有意义
。
滞后阶数
越大,自由度就越小,根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数,AIC和SC不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,这时AIC和SC准需要谨慎。
var 模型滞后
期
是1
怎么办 好人帮我回答一下
答:
一般
是
用information criteria 来选择,如AIC, BIC,选数值小的。你可以使用简单的软件比如说e-views. 里面有个Lag Criteria, 会给你很多可参考结果。\r\n变量非平稳,一般是做差分之后再建模型。。
如何选择
VAR模型滞后阶数
?
答:
确定
VAR模型
的
滞后阶数是一
个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,较小的AIC和SC值表示模型更好地平衡...
var滞后阶数为1
怎么协整
答:
var滞后阶数为1
按照以下方式调整协整。用informationcriteria来选择,从AIC,BIC,选数值小的,使用简单的软件eviews。用LagCriteria,查看可参考结果。\r\n变量非平稳,做差分之后再重建模型。
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