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svar模型和var模型
金融风险管理:风险价值
VaR
和局部均值ES的度量
答:
虽然是不确定性,但是假如我们给定一定的假设,建立一套
模型
,可以在某种程度上理解风险出现的可能性以及对我们造成的影响,不一定能避免风险,但是能够增加对它的理性认识。有三个问题是我们要思考的: 关于第一个问题在上小节已经说过,那么说一下如何测度风险。风险度量工具常用有:
VaR
指的是在一定置信区间内和一定时间...
VAR模型和
耦合模型哪个简单
答:
就分析对象来说,
VAR模型
更简单。它只要衡量一个对象。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR模型基本思想VAR按字面的解释就是处于风险状态的价值,即在一定置信水平和一定持有期内。耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧...
直接法和移动平均法计算
var
的优缺点
答:
1、直接法和移动平均法计算var的优点, VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的性质,并且这种计算方法是适用于所有的市场参与者的。
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。2、直接法和移动平均法计算var的缺点,使得原序列的上下波动被削弱了...
若两变量之间不存在协整关系还可以做
VAR模型
吗?
答:
可以的,如果有协整只能做误差修正VEC.就是没有才能做VAR和
SVAR
做
var模型
需要考虑变量之间多重共线性问题吗
答:
var模型
的初衷就是不顾经济理论本身 把系统中每一个内生变量作为系统内所有内生变量的滞后值来构造模型的 至于你说的多重共线性在这里不考虑了
var模型与
多元回归模型能一起用吗
答:
能。只要是多变量,使用回归方法建模都属于多元回归
VAR
也算一种多元回归,但多元回归可以是截面/时序/面板VAR则一般为面板(或多元时序)及时序不同的回归方法假设和检验都不尽相同。
用eviews对
VAR模型
滞后期判定中的问题
答:
因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高
模型
的解释能力,但并不是越高越好,存在一个最优的阶数。确定最优阶数的方法通常使用赤池信息准则或者施瓦茨信息准则。即AIC或SIC。一个简单的
VAR
(2)模型如下:xt=a(yt-1)+by(t-2)+c yt=d(xt-1)...
计量经济学中的ardl是什么意思
答:
计量经济学中的ardl是自回归分布滞后型。ARDL的长期关系是通过ECM的F值(伴随的P值)开看的。EG是协整里常用的,且多用于两变量,并且对同阶单整有要求的。两者结果未必一样的。向量自回归模型,它是AR模型的推广。这个概念应当区别于金融风险管理的
VaR模型
。VaR模型是用于衡量市场风险和信用风险的大小,...
var模型和
ols模型的区别
答:
思路不同。
VAR模型
是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。OLS模型思路较为简单是以实际值和模型估计值之差的平方和达到最小的值被作为参数估计。VAR模型常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响,主要应用于宏观经济学。是处理多个相关经济指标的分析与预测中...
SVAR模型
结果怎么看,以及约束矩阵涵义
答:
论文,比较着急,这两天就截止了,还有问题不明白,请各位大神解答一下。涉及到了
SVAR模型
。我主要有两点不太懂:第一,SVAR模型的结果跑出来了 但是看不懂,这里只有约束矩阵的结果,不知道怎样能得到一个完整的SVAR方程?第二,约束矩阵A和B,其矩阵中的元素值,0、正值、负值放在具体模型里是什么...
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