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stata联合显著性检验分析
在
stata
回归结果中怎么看F
联合检验
是否
显著
答:
第三看回归系数的显著性检验,
即P值,本例中,x的系数的P值为0.000,小于0.05,说明x对因变量有显著的影响
。其它的基本可以忽略。
stata
线性
分析显著性检验
t和p>|t|什么意思p>|t|为0是什么意思?
答:
t值等于系数除以标准误,t值和p>|t|是一个意思,
都是看回归结果是否显著,p>|t|越小越显著,对应的是10%、5%、1%水平显著
。若是零,说明,在1%水平上都显著。
请教
stata中
的chow
检验
问题
答:
也可以用虚拟变量,更简便。
具体就是引入虚拟变量,并且检验所有虚拟变量以及它与解释变量交互项的系数的联合显著性
。比如 y=a+bx 先分段回归 reg y x /*对全样本时期进行回归*/ reg y x if year>=1978/*对子样本1进行回归*/ reg y x if year<1978 /*对子样本2进行回归*/ 再试试引入虚拟...
stata
怎么做不同水平下的probit
显著性检验
答:
用stata进行平稳性检验的方法:
1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中先输入命令dfuller,然就开始了平稳性检验
Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。
stata
回归
分析
结果怎么看?
答:
Stata回归分析结果主要包括系数表、统计量、模型拟合信息等
。首先,关注系数表,它反映了变量之间的关系。二、系数表解读 1. 系数值:关注每个变量的系数值,正值表示该变量对结果有正向影响,负值表示有负向影响。系数的绝对值大小反映了影响程度。2.显著性:系数下方的标准误、t值和P值用于判断该变量的...
stata
事件
分析
法
答:
3. 模型与
分析
:使用市场模型估计正常表现,计算异常表现和累计超额回报,并进行
显著性检验
。全样本交叉检验显示,自贸区成立对样本股票有显著的市场效应。4. 数据处理:从CSMAR下载股票数据,进行数据清洗和格式转换,如日期类型转换和股票代码类型转换。5. 估计正常收益:对每个股票在估计窗口内的数据进行...
Stata
学习笔记——相关
性分析
及解读
答:
在数据解读部分,
Stata
提供了丰富的功能。通过查看样本量和相关系数矩阵,我们可以直观地了解变量间的关系强度。相关性
显著性检验
显示,y1、tu和my三个变量间的相关性均显著,拒绝原假设,强调了它们之间的强关联。偏相关
分析
进一步揭示了控制其他变量后,变量间的净相关性,如在my、tu控制下,y1与tu的偏...
短面板(n大而T小)的
stata
命令学习总结
答:
若发现个体效应显著,可能需要双向固定效应`xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe r`,并进一步
检验
年度虚拟变量的
联合显著性
。对于随机效应,当确认存在个体效应后,可使用`FGLS: xtreg y x1 x2 x3, re r theta`,`xttest0`或`xtreg y x1 x2 x3, mle nolog`进行LM或MLE检验。在FE和RE模型选择上...
求大神看
stata
做出的logistic回归结果
答:
LR chi2是likelihood 统计量,它小于P值的概率是0,因此拒绝原假设:所有变量前的参数为零。(它其实相当于是参数
联合显著性检验
的F检验)因此,所有系数的联合中至少有一个显著不为零,模型是显著的。log likelihood是对数似然函数值,它是最大似然估量,跟你这里没有关系。异方差性在logit模型当中是...
分组后的被解释变量
差异显著
均值T
检验
的
stata
操作
答:
在经济学研究中,当我们考察A因素对B变量的影响时,首先需要对B变量进行分组后的
差异显著性分析
,以便决定是否进行均值T
检验
。例如,如果A是性别或某种行为选择(如购买保险),通过
stata
进行操作,步骤如下:1. 对A变量进行描述性统计,通常使用tab A命令,以了解A的分布情况。2. 通过ttest B, by(A...
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