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stata标准误大于1
Stata
学习:如何进行遗漏变量偏误的Oster边界检验?
答:
标准误
: 0.1479, 统计显著性: p = 0.017lnPrice: 9.8725, Robust标准误差: 53.72, 显著性: p = 0.000Oster's delta: -3.5425, 边界估计: -3.54250控制变量下的系数: -0.05769 (Inter),
stata
中
标准误
一般多大
答:
stata
中
标准误
一般是5在使用线性回归模型中,会越来越多的去考虑真实的误差结构。聚类稳健标准误的运用越来越广。在许多情况下,对异方差的观察是有必要的,在时间序列数据的背景下,人们可能会自然地区考虑HAC标准误差,即对异方差和自相关均具有鲁棒性的误差,经济学家将这个称为newey-west标准误差。
STATA
研究--聚类
标准误
问题
答:
在探索线性回归模型的深层次结构时,研究者们越来越注重误差的实际构成,而聚类稳健
标准误
的运用正是这一趋势的体现。特别是在时间序列数据的背景下,经济学家们常常会选择Newey-West标准误差,这是一种针对异方差和自相关性具有鲁棒性的误差估计方法。聚类标准误的探讨你是否考虑过模型中的标准误是否应进...
stata
的
标准误
是怎么计算的
答:
标准误
却有差异。reg和areg结果完全一致,而xtreg和reghdfe结果是一样的额,但标准误比前两者要小,t值更大,也就是说更容易显著,reg和areg结果更为保守。实际上,如果在xtreg中加入选项“dfadj”进行自由度调整,其得到的标准误就会与areg和reg一致了。
Stata
是
一
套提供其使用者数据分析、数据管...
stata
中的root mse是什么啊
答:
均方根误差(
标准误
差)定义:i=1,2,3,…n。在有限测量次数中,均方根误差常用下式表示:√[∑di^2/n]=Re,式中:n为测量次数;di为一组测量值与真值的偏差。如果误差统计分布是正态分布,那么随机误差落在±σ以内的概率为68%。标准差是用来衡量一组数自身的离散程度,而均方根误差是用...
请大神帮忙解释
一
下这个
stata
回归模型结果~感谢感谢~
答:
P>|t|就是t值显著性,是
一
个概率,表示自变量是否的确在影响因变量的一个值,社会学中通常认为P>.05是比较显著,
大于
.01是一般显著,>.001是非常显著 beta前面那个符号看不清楚,不知道是不是sd,估计就是标准化之后的回归系数 std. error就是
标准误
,这个自己百度百科讲得比我清楚多了!
stata
回归中
标准误
是零
答:
stata
回归中
标准误
是零一般来看,p值为零应该意味着在1%的显著性水平下拒绝原假设吧。如果是作用系数的P值,意味着作用系数显著。如果是霍斯曼检验的P值,意味着模型应该建立固定效应记住famamacbech回归,第一步纵向回归,拿第一步的回归系数当自变量,再做横向回归,把系数平均一下就ok了,然后平均...
stata
求
标准误
的命令
答:
在
stata
你可以用 tabstat var1 var2 var3, stats(mean sd semean)去算出mean sd 和 se
stata
线性分析显著性检验t和p>|t|什么意思p>|t|为0是什么意思?
答:
t值等于系数除以
标准误
,t值和p>|t|是一个意思,都是看回归结果是否显著,p>|t|越小越显著,对应的是10%、5%、1%水平显著。若是零,说明,在1%水平上都显著。
STATA
多元回归分析结果怎么看?
答:
括号内的是
标准误
,系数除以标准误是t统计量,*号代表显著性,一般*=0.1,**=0.05,***=0.01,一般看第一行的系数和显著性就好
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