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eviews如何消除自相关
eviews
中
如何
分析
自相关
图和偏自相关图
答:
从6期开始
自相关
函数值明显落于零值线以下,说明该二阶差分序列是平稳的。在ARIMA模型中,d为2.可以借助自相关函数ACF和偏自相关函数PACF确定p、q。
用
Eviews
对ARIMA模型建模,得到一阶差分
自相关
与偏自相关图不显著,之后...
答:
自相关
系数在大约6期左右出现一个峰值 偏自相关也是如此 你用的是月度数据,从图上看偏自相关的季节性似乎有点显著,自相关的半年度周期也比较显著 可以考虑ARMA((1,6),(1,6))试试,再估计一下ARMA(6,6),ARMA(3,3)
Eviews如何消除
伪回归
答:
单位根检验。所有变量的均为面板数据。在对面板数据进行回归分析之前,为了避免伪回归,要先进行面板数据的平稳性检验,即单位根检验。如果面板数据满足:均值是与时间t无关的常数;方差是与时间t无关的常数;协方差是只与间隔K有关,与时间t无关的常数;则称此面板是平稳的。简言之,就是面板数据围着...
用
eviews
,为什么有时候修正了异方差以后
自相关
又过不了??修正了自相关...
答:
是有这种情况,因为异方差和
自相关
原本就是两个东西
我的截面数据,用
eviews
做的一个分析,这个分析后面还需要做
自相关
和异...
答:
从 计量分析的程序 说 ,一定要做,DW是 2,才不存在
自相关
,所以从参数看,也要做
Eviews
自相关
图
答:
我建议你用aic检测一下 一个一个试一下 这样比较好
用
eviews
做时间序列分析通过
自相关
图认定其为非平稳序列(AC与PAC存在...
答:
从
自相关
图认定序列的平稳性,不是很准确,有随意性。一般还是采用单位根检验来确定序列的平稳性。如果序列平稳,就默认其为arma模型,其具体的滞后的阶数,要结合adjusted r2和AIC(BIC),综合比较得出。
如何
分析
Eviews
5.0生成的结果?
答:
(也就是p值)判断,如果p值小于你的显著性水平(一般是0.05)就说明这个变量是拒绝原假设,是显著不等于零的,你这里面只有TOB是有显著性的,应该结合经济意义看能不能把常数项C和year去掉,下面的R-squared与Adjusted R-squared是方程拟合优度,越大越好,DW值检验回归残差有无
自相关
。
求助,
怎样
在
Eviews
中作出样本的
自相关
系数图
答:
点击要画图的变量,在series界面下点击
view
- correlogram,在弹出的窗口选择几阶差分和要包含的lag的阶数,然后点确定,在图表左侧有两个直方图,分别是
自相关
系数图和偏自相关系数图。不知道是不是您想要的答案。
在
Eviews
中怎么做
自相关
图
答:
选取变量 作为组打开(as group),选
view
中的correlogram
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