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VAR模型是用来干嘛的
什么是证券
VAR
方法?
答:
VaR
方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值
模型
,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出。在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。...
VAR
方法的
VaR模型的
优点
答:
1、
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
什么是
VAR模型
答:
value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算
VAR的
时候就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的
var是
多少
什么是
VAR模型
答:
value at risk:在险价值就是对资产进行风险调整比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算
VAR的
时候就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的
var是
多少
VAR模型的
完整步骤是什么?
答:
VAR模型的
具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型的
滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
garch-
var是干嘛的
答:
用来
管理金融资金风险的。garch-var作为当今国际流行的风险管理工具,被广泛地应用于各种金融资产的风险管理。作为静态
VAR模型的
改进形式,GARCH-VAR模型考虑了资产收益率并不一定服从正态分布。GARCH-VAR模型在度量开放式基金风险中具有明显优势,但同时也存在一定的不足,需要进一步改进。投资有风险,请谨慎...
var模型
单位根检验不通过怎么办
答:
重新检验。1、首先
VAR模型是
一种常用的计量经济模型,
用来
估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件。2、其次如果变量无单位根,则满足前提条件直接进行VAR模型即可;如果变量有单位根,可对变量差分,如果同阶单整。3、最后var模型单位根检验不通过,需要重新对单位根进行检测。
风险价值法的
VaR模型
答:
由于金融机构特别是在证券投资中,高收益常伴随着高风险,下级部门或者交易员可能冒巨大风险追求利润,但金融机构出于稳健经营的需要,有必要对下级部门或者交易员可能的过渡投资机行为进行限制,因而引入考虑风险因素的业绩评价体系,美国银行和信托公司将
VaR模型用于
业绩评估中,确立了业绩评价指数——经风险调查的资本收益,即...
时间序列-SVAR
答:
由VAR的一般表达式:关于VAR,见 [时间序列|VAR]VAR模型并没有给出变量之间当期相关关系的确切形式, 即在模型的右端不含有当期的内生变量,而这些当期相关关系隐藏在误差项的相关结构之中,是无法解释的。SVAR即指
VAR模型的
结构式,即在模型中包含变量之间的当期关系。VAR模型存在参数过多的问题 ,为了...
VaR的
优缺点
答:
VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性,并且这种计算方法是适用于所有的市场参与者的。预测未来价格风险VaR还可以将特定策略的历史波动性与相关性联系在一起,最后通过类比的方式预测未来的价格风险。前测
VaR模型
前测VaR模型可以利用标准偏差和相关性,使用统计学方法预测持仓时间内...
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