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面板数据需不需要平稳性检验
面板数据要
进行
平稳性检验
吗 只有五年五个数据
答:
数据量少的话一般无须做平稳性检验
。但同时还得考虑用这些数据做什么,如果 是时间序列预测,则必须做该检验
面板数据要不要
进行内生
性检验
、稳健性检验 ?
答:
面板数据回归后,稳健性检验一定要做
。稳健性检验的方法:从数据出发,根据不同的标准调整分类,检验结果是否依然显著;从变量出发,从其他的变量替换,如:公司size可以用totalassets衡量,也可以用totalsales衡量从计量方法出发,可以用OLS,FIXEFFECT,GMM等来回归,看结果是否依然robust。稳健性检验 考察的...
Eviews做
面板数据
回归,什么时候
需要
进行单位根
检验
和协整检验呢?数据是...
答:
按照正规程序,
面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性
。一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的。平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势...
面板数据
模型估计一般要做哪些步骤
答:
按照正规程序,
面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性
。李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的。步骤二:协整检验或模型修正。情况一:如果基于单位根检验的结...
pvar模型对样本的要求
答:
1、数据的平稳性:需要对数据进行平稳性检验
,因为PVAR模型要求数据必须是平稳的,即时间上的相关性和波动性不随时间而发生变化。2、数据的同方差性:针对面板数据,需要对数据进行同方差性检验,即要求所有个体的误差项方差相等,不会因为个体差异而发生变化。3、样本的数量:针对面板数据,数据的样本量需...
用
EVIEWS做
面板数据平稳性检验
,怎么看是否平稳?
答:
不平稳,因为四个假设里有三个接受原假设,认为是非平稳的,只有一个是拒绝原假设认为是平稳的,所以结果是
不平稳
的。
面板数据
为什么要做单位根
检验
?为什么是对每个变量做检验,这样能得到什 ...
答:
所以必须对每个变量进行单位根检验,这样能够保证每个变量的
平稳性
,平稳变量回归才是有效的。按照正规程序,
面板数据
虽然减轻了数据的非平稳性,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非
平稳数据
,存在单位根,所以面板数据模型在回归前
需检验
每个变量是否存在单位根。
面板数据
分析
需要
进行协整
检验
吗?如何检验?
答:
首先,对于稳定的、非随机游走的
面板数据
,通常
不需要
进行这两项
检验
。它们的假设条件已满足,直接进行回归分析即可,这可以避免不必要的复杂性和误差引入。然而,如果面板数据存在潜在的不稳定因素,例如,如果观察值之间存在长期依赖或者趋势,那么就可能存在单位根问题。此时,进行单位根检验就至关重要,因为...
如何区分时间序列数据和
面板数据
?
答:
前者是时间序列数据后者是
面板数据
(时间序列数据是指同一解释变量在不同时点上同一地点的观测值,简单来讲就是仅仅是某地的Y和X的数据;而面板数据指的是同一解释变量在不同时点上多个地点的观测值,比如Y和X选的是多个省的数据)。应该能看懂吧。\r\n \r\n对于第二个问题:协整性检验和
平稳性检
...
Eviews
面板数据
的单位根
检验
序列
平稳
还
用
做协整检验吗
答:
是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义。建模的话就需要
要用平稳
序列。但你的
数据
可以
不用
做协整,可以直接用单整的平稳序列建模。
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