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资本市场线的特点
简述
资本市场线的特性
答:
资本市场线是一条特定的资本配置线,
其特性在于与马科维茨有效前沿相切,形成一条直线
。这条直线在y轴上的截距代表无风险收益率Rf,而其斜率则对应于风险资产的夏普比率。马科维茨有效前沿是由可行集的左上部分和最小方差前沿的上半部分组成,它描绘了在给定的期望收益率水平下风险最小的投资组合,以及...
简述
资本市场线的特性
答:
资本市场线是与马科维茨有效前沿相切的一条直线(资本配置线
,与y轴截距为Rf,无风险收益率;斜率为风险资产的夏普比率)。马科维茨有效前沿:可行集的左上部分,及最小方差前沿的上半部分。在一定的期望收益率E(R)水平下,有效前沿上的投资组合风险最低;在一定的风险水平下,有效前沿上的投资组合期...
资本市场线
与证券
市场线的
区别与联系
答:
资本市场线和证券市场线都反映了市场危机与用户想要实现的目标利益之间的关系;
2.资本市场线侧重于无危机资产与各种金融产品的关系
,证券市场线侧重于市场危机与实现股票目标利益的关系;3、资本市场线只适合金融理财产品之间有用的组合,而证券市场线既适合单个的金融理财产品也适合组合的金融理财产品;4.资...
资本配置线和
资本市场线的
区别
答:
主要区别是,
性质不同、所需因素不同、表达式不同
,具体如下:一、性质不同1、资本市场线资本市场线(Capital Market Line,简称CML)是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。2、资本配置线资本配置线是引入无风险借贷后,将一定量的资本在某一特定的风险资产组合与...
证券市场线和
资本市场线的
区别。
答:
1.截距都表示无风险收益率。2.纵坐标都表示收益率
。3.这两条线都表示收益和系统性风险之间的一种线性关系。不同点:1.“资本市场线”的横轴是“标准差(既包括系统风险又包括非系统风险)”,“证券市场线”的横轴是“贝塔系数(只包括系统风险)”;2.“资本市场线”揭示的是“持有不同比例的无风险...
资本市场线
和证券
市场线的
区别与联系
答:
“
资本市场线
"”横轴为包括系统风险和非系统风险,“证券市场线"”横轴为包括系统风险。资本市场线(CML)是一条光线,它显示了有效投资组合的预期收益率和标准偏差之间的简单线性关系。证券市场线,简称SML,是资本资产定价模型的图形形式。它可以反映证券收益率与系统风险度系数之间的关系,以及均衡预期收益...
资本市场线
与证券
市场线的
区别
答:
(2)证券市场线既适用于单个证券,也适用于投资组合;不仅适用于有效投资组合,也适用于无效的投资组合。由此可以看出证券市场线比
资本市场线的
适用范围更广。3、资本市场线与证券市场线的直线斜率不同(1)资本市场线反映每单位整体风险的超额收益,即风险的价格。其斜率不受投资者对待风险态度的影响,偏好...
资本市场线
和资本配置
线的
区别
答:
1、
资本市场线
是表示在风险和收益间取得最佳平衡点的线,是投资组合理论的基础之一。资本配置线是一条连接无风险资产和任意风险资产的直线,表示在不同的资本配置比例下的预期收益率与风险之间的关系。2、资本市场线由无风险资产和风险资产组成。无风险资产的回报率是确定的,不受市场波动的影响;而风险...
资本市场线
答:
[
资本市场线
] 在资本资产定价模型假设下,当市场达到均德时市场组合成为一个有效组合,而所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合;这些有效组合在期望收益率和标准差的坐标系中,刚好构成连接无风险资产F与市场组合M( 风险组合 )的射线,这条射线称为资本市场线。 指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的...
资本市场线
与证券
市场线的
区别
答:
(3)资本市场线和证券市场线的斜率都表示风险价格,但是含义不同,前者表示的是整体风险的风险价格,后者表示的是系统风险的风险价格。计算公式也不同:
资本市场线的
斜率=(风险组合的期望报酬率-无风险报酬率)/风险组合的标准差证券市场线的斜率=(市场组合要求的收益率-无风险收益率)。(4)“...
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