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贝塔系数越大系统性风险越大
如何做基金?
答:
看一下基金的近几年的年收益波动情况,以及相关的
风险系数
情况。一般通常是以标准差、
贝塔系数
和夏普指数三个指标来衡量。标准差愈小越好,带包波动风险小;贝塔系数小于1,
风险越
小;夏普指数越高越好,代表基金在考虑风险因素后的回报越高。给出几点自己的心得建议:1、要熟悉操作,操作是第一步,包括...
宏观金融
风险
形成的微观机理研究图书目录
答:
进入资本市场
风险
部分,第3章,资产价格泡沫研究,剖析了泡沫形成的原因;第3.2节,资本市场泡沫的内在机制;第3.3节,以
贝塔系数
方法度量风险的实用策略。第4章,外汇市场风险,包括汇率体制与选择模型(第4.1节),外债结构对金融危机的影响(第4.2节),货币危机理论(第4.3节),以及外汇风险...
网上买股票安全吗?
答:
所谓的安全就是股票的
系统性风险
系统性风险即市场风险,即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。这种风险不能通过分散投资加以消除,因此又被称为不可分散风险。 系统性风险可以用
贝塔系数
来衡量。只...
对冲基金如何运作
答:
二、重大事件驱动策略。利用重大事件,如并购、破产等进行投资,多头买入被兼并的公司,而空头则卖出兼并公司等。三、套利策略。如股票市场中立策略,同时持有股票的空头和多头,空头通过调整
贝塔系数
来对冲多头的
系统性风险
,以使整个投资组合对整个市场变动的风险暴露非常有限,然后通过个股的选择来获利。由于对冲...
建行如何买基金
答:
新手只要大约掌握以下原则就行了:“标准差”愈小、波动
风险
愈小;“
贝塔系数
”小于1、风险愈小;“夏普指数”愈高愈好,该指数越高,表示基金在考虑风险因素后的回报情况愈高,对投资人愈有利 谁是基金经理人。基金经理的操盘资历、选股哲学、稳定性都会影响基金的绩效。建议先到各基金公司网站上去查询该基金经理人的...
证券投资学2
答:
d在收益和
风险
中权衡,以求最小风险上的最大收益 b 空缺 d d d atp认为正α是因为存在其他因素 b bc abcd abd abcd abcd bd abcd 1 2 1 1 2 1 我的看法,什么证券投资学,你自己看看技术分析占了不少
阿尔法和
贝塔
什么意思(股票阿尔法和贝塔什么意思)
答:
阿尔法:单个投资品种的收益与投资品种整体收益的差值。简单来说就是超额收益,具体而言就是单个投资品种的实际收益超过它因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分。贝塔:单个投资品种的变动与投资品种整体变动的相关性的指标。
β系数
是一种评估证券
系统性风险
的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合...
基金不知如何挑选怎么办
答:
基金经理的操盘资历、选股哲学、稳定性都会影响基金的绩效。建议先到各基金公司网站上去查询该基金经理人的基本数据与资历,多了解一下基金经理的风格和过往业绩。看懂
风险系数
风险系数是评估基金风险的指标,通常是以标准差、
贝塔系数
与夏普系数三项来表示。新手只要大约掌握以下原则就行了:标准差愈小,波动...
阿尔法和
贝塔
什么意思
答:
阿尔法:单个投资品种的收益与投资品种整体收益的差值。简单来说就是超额收益,具体而言就是单个投资品种的实际收益超过它因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分。贝塔:单个投资品种的变动与投资品种整体变动的相关性的指标。
β系数
是一种评估证券
系统性风险
的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合...
基金超额收益是指什么
答:
它等于某一天的收益率减去投资者(或市场)要求的正常(预期)收益率之间的差值。 超额收益率是股票的实际收益率与正常收益率之间的差额,其中正常收益率是事件没有发生时的预期收益率。 这里,我们利用上述参数估计期数据来估计正常收益率。这里,我们使用市场模型,它表示为RIT= α i +
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