66问答网
所有问题
当前搜索:
贝塔系数越大系统性风险越大
股票
β系数
计算公式 股票的β系数可以怎么计算
答:
用于衡量某些股票或股票基金与整个股票市场相比的波动,这在股票、股票基金和其他项目投资术语中很常见。考虑到股票收益相对于绩效评价标准收益的整体变化,
贝塔系数
的相对指标值β与业绩评价标准相比,股票变化
越大
β超过1,股票变动性超过业绩评标准的变动性相反。本文主要写股票β仅供参考。
Beta
(Coefficient)是什么意思啊?
答:
同学你好,很高兴为您解答!Beta (Coefficient)的翻译是
贝塔系数
,您所说的这个词语,是属于CMA核心词汇的一个,这个词的意义如下:评估一种证券
系统性风险
的工具,用以量度一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝...
资产组合
β系数
是什么
答:
β系数
也称为
贝塔系数
(Betacoefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券
系统性风险
的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
财务管理学
风险
收益率公式
答:
V为标准离差率,(Km-Rf)为市场组合平均风险报酬率。风险收益率是指由投资者承担风险而额外要求的风险补偿率,其包括违约风险收益率,流动性风险收益率和期限风险收益率。公式中的
β系数
也称为
贝塔系数
,是一种评估证券
系统性风险
的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
一旦发生不可补救的
风险
在经济学里称为什么
答:
称不可分散性风险,又叫
系统性风险
。系统性风险即市场风险,即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。这种风险不能通过分散投资加以消除,因此又被称为不可分散风险。 系统性风险可以用
贝塔系数
来衡量...
(2016年)反映股票基金
风险
大小的指标不包括()。
答:
【答案】:A 股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的非
系统性风险
。可以设置个股最高比例来控制个股风险,实现风险分散化。常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、
贝塔系数
、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。
对冲基金的主要运作特点?
答:
2、对冲基金的放大作用 对冲基金可以以较少的资金撬动一笔较大的交易,当这笔交易足够大时,就可以影响价格,从而达到最大程度地获取回报的目的,但是杠杆效应,对冲基金在操作不当时往往亦面临超额损失的巨大
风险
。3、投资效应的高杠杆性 对冲基金的证券资产的高流动性,使得对冲基金可以利用基金资产方便...
投资学 简答
答:
期望收益 -
贝塔
关系 资本市场线CML 描述了有效资产组合的
风险
溢价是资产组合的标准差的函数,标准差用来衡量有效分散化的投资组合的的风险 证券市场线SML描述了单个风险资产的风险溢价,它是该资产风险的一个函数,测量该资产对资产组合方差的贡献程度 贝塔 = 该资产与市场组合的相关
系数
/ 市场方差 指...
买哪种基金好
视频时间 00:34
简述资本资产定价模型
答:
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与
风险
资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财...
棣栭〉
<涓婁竴椤
49
50
51
52
54
55
56
57
58
涓嬩竴椤
灏鹃〉
53
其他人还搜