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异方差性
什么是
异方差性
?有哪些原因会导致异方差?
答:
异方差性
的定义 异方差性是相对于同方差而言的。所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。产生异方差...
什么是
异方差性
,举例说明经济现象中的
答:
异方差性
是指模型违反了古典假定中的同方差假定,它是计量经济分析中的一个专门问题。在线性回归模型中,如果随机误差项的方差不是常数,即对不同的解释变量观测值彼此不同,则称随机项,具有异方差性。例如,利用横截面数据研究消费和收入之间的关系时,对收入较少的家庭在满足基本消费支出之后的剩余收入已经...
什么是
异方差性
答:
异方差性
(heteroscedasticity )是相对于同方差而言的。所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。
怀特检验用于检验什么
答:
异方差性
是指在回归模型中,误差项的方差不是常数,而是随着自变量或因变量的变化而变化。这种变化可能会导致回归模型的估计结果不准确,因此需要进行检验和修正。怀特检验是一种常用的异方差性检验方法,它通过构建辅助回归模型来检验误差项的方差是否恒定。具体来说,怀特检验首先计算残差平方,然后将其作为...
计量经济学中Homoskedasticity与Heteroskedasticity
答:
一、
异方差性
(Heteroskedasticity):给定解释变量,误差项的方差不为常数。1.异方差性是计量经济学术语。指回归模型中扰动项的方差不全相等。2.假设线性回归模型 中,扰动项 ε 的分量 是均值为零,彼此独立的,但 不全相等,在这种情况下。OLS 估计虽然具有无偏性和一致性,却不是最优线性无偏估计...
样本
异方差
与总体异方差的区别是什么?
答:
异方差
是样本现象还是总体现象:异方差现象既可以出现在样本之间,也可以出现在总体中。
同方差与
异方差
的区别
答:
1、认定不同 同方差指总体回归函数中的随机误差项(干扰项)在解释变量条件下具有不变的方差。
异方差
是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中的随机误差项满足同
方差性
,即它们都有相同的方差。2、应用范围不同 同方差适用于数学统计、经济统计、机器...
序列相关性和
异方差性
什么区别
答:
异方差性
:对于不同的解释向量,被解释变量的随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性。序列相关性:如果对于不同的解释向量,随机误差项之间不再是不相关的,而是存在某种相关性,则认为出现了序列相关性。对比OLS回归的假设就明白啦:异方差因为违反了残差序列同方差的假定 序列...
同方差与
异方差
的区别有哪些呢?
答:
同方差与异方差的区别:随机误差项具有相同的方差,则称线性回归模型存在同方差性。随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在
异方差性
。随机误差项,是指数学表达式中关于随机误差的描述项。在总体回归参数PRF中,我们把个别的Yi围绕在它的期望值的离差(deviation)表述为:Ui=Yi-E(Y|Xi).其中...
什么情况下会导致ols模型没有意义?
答:
1、高度多重共线性(Multicollinearity):当自变量之间存在高度相关性时,会导致多重共线性问题。在这种情况下,模型的系数估计可能变得不稳定,标准误差会增大,使得系数的显著性变得模糊或不可靠。这会使得模型的解释能力降低或失去意义。2、
异方差性
(Heteroscedasticity):异方差性指的是随着自变量的变化,...
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