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协方差矩阵计算例题
协方差矩阵
的
计算
公式例子
答:
协方差矩阵
的
计算
公式例子: Conv=frac {1} {n-1}tilde {X} tilde {X}^ {T}\ ktimes n 和 ntimes k 的矩阵相乘,得到 ktimes k 维的矩阵。概念:协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。 这个解释摘...
计算协方差矩阵
。
答:
根据
协方差
的性质可得cov(X1+X2,X2+X3)=cov(X1,X2+X3)+cov(X2,X2+X3)=cov(X1,X2)+cov(X1,X3)+cov(X2,X2)+cov(X2,X3)=0+0+DX2+0=DX2。而根据方差的性质有D(X1+X2)=DX1+DX2=2DX2,D(X2+X3)=DX2+DX3=2DX2。所以相关系数为cov(X1+X2,X2+X3)/√{D(X1+X2)D(X...
协方差矩阵
怎么求
答:
1、首先我们要了解
协方差矩阵
的意义,协方差矩阵每个元素Cov(xi,xj)表示的随机变量xi与xj的协方差,并且对角线上的元素等于向量自身的方差。2、协方差代表两个变量之间的关系,其
计算
公式如图。3、如果协方差结果为正值,则代表两个相应变量之间的关系为正相关,如果为负值则为负相关,如果为0则代表不...
协方差矩阵
的
计算
答:
用中文来描述,就是: 协方差(i,j)=(第i列的所有元素-第i列的均值)*(第j列的所有元素-第j列的均值) 这里只有X,Y两列,所以得到的
协方差矩阵
是2x2的矩阵,下面分别求出每一个元素:用matlab
计算
这个例子 z=[1,2;3,6;4,2;5,2] cov(z) ans = 2.9167 -0....
协方差
的
计算
方法
答:
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论 举例:Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02 Cov(X,...
求
协方差矩阵
答:
求
协方差矩阵
时,需要先确定原始数据矩阵的形状,例如是行向量、列向量或二维矩阵。如果是行向量或列向量的原始数据,则可以使用下面的公式
计算
出协方差矩阵:∑ cov(X,Y) = 1/N[(x1-μx)(y1-μy)+(x2-μx)(y2-μy)+...+(xn-μx)(yn-μy)]其中,x1, x2,..., xn表示行/列...
在excel用数据
计算
样本方差——
协方差矩阵
答:
1、样本方差的无偏估计可由下式获得。2、方差只能用于解释平行于特征空间轴方向的数据传播。3、对于这个数据,可以
计算
出在x方向上的方差和y方向上的方差。然而,数据的水平传播和垂直传播不能解释明显的对角线关系。这种相关性可以通过扩展方差概念到所谓的数据“协方差”捕捉到。4、如果数据的
协方差矩阵
...
已知
协方差矩阵
求相关矩阵 (概率论)
答:
1、假设
协方差矩阵
为c 第i行与du第j行的相关zhi系数为:r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要dao求整个矩阵可专用循属环实现 [m,n]=size(c);for i=1:m for j=1:n r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j));end end 2、%%协方差矩阵C转化相关系数矩阵 s = diag...
随机向量(X,Y)的
协方差矩阵
V为 9 3 3 4, 求随机向量(X-Y,X+Y)的协...
答:
COV【(X+3Y),(2X-Y)】=8+15-15=8 随机向量(X+3Y,2X-Y)的
协方差矩阵
(67,8,8,9)相关系数矩阵(1,8/3根号(67),8/3根号(67),1)矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是不同的,这里默认数据是按行排列。即每一行是一个observation(or sample),那么每一列就...
...y,o<x<1,0<y<1;0,其它,求(X,Y)
协方差矩阵
和相关系数。
视频时间 14:18
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