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协方差矩阵计算例题
matlab中已知
协方差矩阵
怎样算相关系数?
答:
已知
协方差矩阵
,
计算
相关系数可以按图中的公式进行。R就是相关系数矩阵,C为协方差矩阵。>> a=rand(5,5)a = 0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579 0.2311 0.4565 0.7919 0.9355 0.3529 0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132 0.4860 0.82...
用解析法
计算
VaR的困难在于
协方差矩阵
的估计,是否正确?
答:
【正确】用解析法
计算
VaR要求明确资产组合价值变化的条件概率分布,并且需要计算众多风险因子的
协方差矩阵
。随着风险因子的提高(例如,股票组合中不同个股数量的提高),协方差矩阵的估计变得异常困难。
COV=西格玛/均值
答:
COV≠西格玛/均值,COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))],协方差
计算
式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。在统计学中,互协方差函数表示两个随机向量X与Y之间的协方差cov(X,Y),以区别于随机向量X的“协方差”即X的各个标量元素之间的
协方差矩阵
。在信号处理领域,互协方差函数是两个信号...
马氏距离公式中的
协方差矩阵
为什么要用逆矩阵呢?
答:
协方差矩阵
都是正定的,所以一定有逆吧~用逆矩阵的原因是相当于除去scale对距离的影响,想想一维的情况就应该能理解了~比如说同样距离都是3,但是对于方差大的数据,这个距离就算小了,所以要用距离再除以方差,高维情况就是协方差阵的逆了~
...}是一个p*n的
矩阵
,即有p个变元,n次观察,如何求
协方差矩
答:
关于cov计算的结果和手算的结果不同,这里的原因是:matlab在计算相关矩阵时,把每一列的数作为一个随机变量的样本,每一行作为一个这几个随机变量的联合样本,即第i个随机变量取第k行的样本值时,第j个随机变量也取第k行的样本值。利用这个性质,我们就可以用协方差的公式代入来
计算协方差矩阵
了。...
请问一下
协方差矩阵
这个性质怎么推导
答:
根据
协方差矩阵
的定义及向量期望的性质可以如图证明这个等式成立。
协方差
的公式总结
答:
三、矩阵 1.分别为m与n个标量元素的列向量随机变量X与Y,这两个变量之间的协方差定义为m×n矩阵.其中X包含变量X1.X2...Xm,Y包含变量Y1.Y2...Yn,假设X1的期望值为μ1,Y2的期望值为v2,那么在
协方差矩阵
中(1,2)的元素就是X1和Y2的协方差。2.两个向量变量的协方差Cov(X,Y)与C...
...向量的
方差
与
矩阵
的方差有什么不同?具体的
计算
方法和公式是什么...
答:
随机向量对应随机变量方差的数字特征应是
协方差
阵:D(X)=E{[X-E(X)][X-E(X)]'} 其中E(X)为向量均值等于向量每个分量的均值,X-E(X)就是分量减去各自分量的均值,[X-E(X)]'表示转置即行向量。对角线上元素对应的是每个分量的方差,如果各个分量独立的话,D(X)是对角阵。你说的向量的...
全网独家讲透“
协方差
”与“相关系数”,成数学高手!
答:
深入解析“协方差”与“相关系数”的数学奥秘,让你轻松成为数学高手!本文长达3500字,11个维度的详尽内容,带你一步步理解这两个概念。从
协方差矩阵
的定义开始,我们解释了它如何衡量随机变量间的相互依赖和方向,无论是金融、经济还是随机分析,它都不可或缺。接下来,我们逐步探讨了期望、方差,以及...
协方差矩阵
的性质
答:
例如,如果我们想知道不同教育水平对收入的影响程度,我们可以用
协方差矩阵
来
计算
它们之间的相关性,并在线性回归分析中进行拟合,从而得出更为准确的结论。综上所述,协方差矩阵的性质在社会科学研究中非常重要,因为它可以帮助我们更好地理解变量之间的相关性和重要性,对于社会现象的研究有着重要的参考...
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