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一阶单整可以做var吗
var
不平稳怎么处理
答:
数据
一阶单整
。根据最佳滞后期,建立VAR(1)模型,模型不平稳。按方法1,扩大最大滞后期范围后重新选择最佳滞后期,建立VAR(4)模型,模型平稳。但是这样的滞后期,对研究还有实际意义么?按方法2,根据一阶差分建立
VAR模型
,最优滞后期为1,平稳。然后进行协整检验,滞后期填0 0?
一阶单整
的3个变量存在长期协整关系,接下来如何建立
VAR
?急问!!!
答:
VECM 其实就是ECM + VAR。 我们普通做的计算,因变量(方程左边的)往往只是一个vector。而
VAR模型
,他的方程左边,不仅仅还有一个因变量,而是有多个因变量并列起来(不再是一个vector 是个矩阵)。这样
可以
扑捉到多个时间序列的相互依存关系。正常的ECM,左边的因变量只有一个。而VECM就是VAR版本的...
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
VAR模型
的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者
一阶单整
,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在
可
继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不
能
证明有因果关系...
一阶单整
协整检验怎样做?
答:
如果
一阶单整
的序列在协整检验中未通过,可能有以下原因:两个或多个序列之间没有长期均衡关系。序列具有不同的
单整阶
数,或者在协整检验中使用的模型不适当。对于未通过协整检验的一阶单整序列,
可以
采取以下措施:检查数据和模型设定。确保所使用的模型和参数设置是正确的,排除可能的错误。对数据进行进一...
eviews
做var模型可以
所有数据取对数吗
答:
可以
。这个取不取对数关系并不大,因为原始数据是一阶同阶单整的,所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以建立VAR模型。如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义,取对数只是为了消除原始数据中较大的波动性,并不会对原始数据的平稳性造成影响,而且对于经济数据而言,取对数...
pvar模型脉冲响应如何画出两条虚线
答:
在工具栏里有。是时间序列的var模型还是面板数据的var模型啊时间序列先根据最优滞后阶数
做VAR
后就
可以做
脉冲响应和方差分解,var模型R^2是负数,变量是
一阶单整
,但是倒模的根都在单位圆内,可以用原数据做脉冲响应函数。脉冲(pulse)通常是指电子技术中经常运用的一种像脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压...
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
通常情况下,
VAR模型
需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果研究变量有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,但是如果有单位根且满足同
阶单整
,此时说明VAR模型构建是适合的,与此同时研究变量满足协整关系也是一种常见的前提条件。VAR模型构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合...
单位跟检验中,变量国家财政收入的
一阶
差分后的经济意义是什么_百度知 ...
答:
若所有检验序列均服从同
阶单整
,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则
可以
构造VEC模型或者进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”,即因果关系。
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.单位根检验是序列的平稳性检验,如果不检验序列的平稳性直接OLS...
var模型
滞后阶数为
1阶
有意义吗
答:
有。根据相关公开信息显示,用EViews做向量自回归
VAR
滞后阶数为1,是最优,所以
var模型
滞后阶数为
1阶
有意义。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列。
计量回归 在什么情况下
可以
解释因果关系
答:
若所有检验序列均服从同
阶单整
,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则
可以
构造VEC模型或者进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”,即因果关系。一、讨论一 、单位根检验是序列的平稳性检验,如果不检验序列的...
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