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序列是二阶平稳的,怎么建立误差修正模型
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第1个回答 2020-01-16
VAR需要平稳序列。如果想用不平稳的原序列的话
可以考虑误差修正模型(ECM)。
误差修正模型是有约束的VAR
你可以理解为升级版的VAR(所以不平稳才能使用)
相似回答
二阶
差分才
平稳,
可以帮忙用Eviews 做单位根检验,协整
,误差修正
和...
答:
可以做的,只要
平稳
了就好
时间
序列
-协整与
误差修正模型
答:
例如, 中国居民人均消费水平与人均GDP变量的例子中:因果关系回归模型要比ARMA模型有更好的预测功能,其原因在于, 从经济理论上说,人均GDP决定着居民人均消费水平,而且它们之间有着长期的稳定关系,即它们之间是协整的。更复杂
的误差修正模型
可依照一
阶误差修正模型
类似地
建立
。是否变量间的关系都可以通过...
物流师考试论文:区域物流与经济发展的实证分析
答:
1987年,
恩格尔和格兰杰提出的“Granger表达式定理”认为如果两个变量之间存在协整关系,则必然可以建立误差修正模型
。 误差修正模型把长期稳定关系和短期动态波动特征结合在一个模型中,既可以解决传统计量经济模型忽视伪回归的问题,又克服了建立差分模型丢失大量水平变量信息的不足。 以方程(4)的稳定的残差序列ECM为误差...
误差修正模型
该
怎么
解释
答:
建立误差修正模型,
首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项
。 然后建立短期模型,将误差修正项看作一个解释变量,连同其它反映短期波动的解释变量一起,建立短期模型,即误差修正模型。对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定序列,然后才可...
误差修正模型
是什么?
答:
由协整与误差修正模型的的关系,可以得到
误差修正模型建立
的E-G
两
步法:第一步,进行协整回归(OLS法),检验变量间的协整关系,估计协整向量(长期均衡关系参数);第二步,若协整性存在,则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。需要注意的是:在进行变量...
变量
平稳
能
建立误差修正模型
吗
答:
误差修正模型的建立 首先对变量的
平稳
性进行检验,然后再进行协整分析,以发现变量之间的协整关系日若和具有协整关系,则可以
建立误差修正模型
。
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