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帮我看下怎样判断截尾和拖尾吧,谢谢! 还有是不是平稳序列 该用什么模型
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第1个回答 2013-05-09
您使用ADF单位根的经验,?如果你遇到?也可以认为几乎可以估算为AC滞后三个后,PAC,他正慢慢变得越来越小,在这种情况下,应该是ARIMA(0,0,3)ARIMA(4,0,0)和(4,0 ,3),如果更多一些数据,那么你可以尝试看看,这是更好,也有AIC / BIC看一看
相似回答
截尾和拖尾
怎么
判断
答:
1、截尾判断:在ACF和PACF图中,
自相关系数和偏自相关系数在某个阶数之后都接近于零或者在某个阶数之后急剧下降,则可以判断为截尾
。这表示时间序列的相关性在该阶数之后逐渐减弱,数据不再受之前的值的影响。2、拖尾判断:...
如何
辨别统计中的
拖尾和截尾
??
答:
ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾
。根据输出结果,自相关函数图拖尾,偏自相关函数图截尾,且n从2或3开始控制在置信区间之内,因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。自相关和偏自相关都是拖尾,数据到后面还有增...
如何判断
我的自相关图是
拖尾
还是
截尾
呢?
我该采用什么模型
?
答:
再次,
看你二阶差分的自相关以及单位根检验,可以确定二阶差分后是平稳数据
,再次,看自相关和偏自相关的截尾和拖尾,确定是AR还是MA,你这个看起来应该是AR模型,然后确定阶数,这个地方其实不太好确定,所以需要通过常用的A...
判定数据
序列平稳
与否的方法都有哪些?
答:
(2) 移动平均模型MA
(q):如果时间序列 满足 则称时间序列 服从q阶移动平均模型。或者记为 。平稳条件:任何条件下都平稳。(3) ARMA(p,q)模型:如果时间序列 满足 则称时间序列 服从(p,q)阶自回归移动平均模型。
帮我看下怎样判断截尾和拖尾吧,谢谢!
答:
差分:自相关7阶
拖尾,
偏自相关2阶拖尾。理由差不多。还有你对原始数据差分就已经在把非平稳的数据弄成
平稳,
但是到底多少次差分才平稳,这要看你的实际结果,因为多次差分也可能造成“过差分”,就是说差分以后平稳性更差...
AR
模型
简单理解
答:
一般
判断平稳
有三种方法 (1)直接画出时间
序列
的趋势图,看趋势判断 (2)画出自相关和偏相关图:平稳的序列和自相关图和偏相关图要么
拖尾,
要么
截尾
。(3)单位根检验:检验序列中是否存在单位根,如果存在单位根就是非...
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