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用t检验与F检验综合法检验____ A.多重共线性 B.自相关性 C.异方差性 D.非正态性
如题所述
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其他回答
第1个回答 2011-12-27
D本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-12-14
c
追问
呵呵 告诉你吧 答案是D
相似回答
2013年10月自考试题:计量经济学
答:
9.在多元线性回归模型 中,对回归系数 (j=2,3,4)进行显著性检验时,t统计量为
A
. B.
C
. D. 10.残差回归
检验法
可用于检验 A.
异方差性B
.
多重共线性
C.序列
相关D
.设定误差 11.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用 A.普通最小二乘
法B
.加权最小二乘法 C.广义差分
法D
.工具...
...经济模型进行统计检验时,有哪些情况会影响
t检验的
可靠性?
答:
模型存在
异方差性
,
自相关性
或
多重共线性
时,都会降低
t检验的
可靠性。
多重共线性检验
方法?
答:
1、
多重共线性
是普遍存在的,轻微的多重共线性问题可不采取措施; 2、 严重的多重共线性问题,一般可根据经验或通过分析回归结果发现。如影响系数符号,重要的解释变量t值很低。要根据不同情况采取必要措施。 3、 如果模型仅用于预测,则只要拟合程度好,可不处理多重共线性问题,存在多重共线性的模型用于预测时,往往...
.统计学的假设
检验
是对总体特征的假设,其结论是完全正确的。
答:
除以上两种主要方法外,还有
F检验和
卡方检验。主要特征 对所研究的未知或部分未知总体提出一些假设,由样本的实际结果经过一定计算作出概率意义上应当接受何种假设的检验即为统计假设检验。对于多元回归模型来说,需同时通过拟合优度、回归方程的显著性、各变量参数的显著性、
多重共线性
、
自相关
等多种检验。
可决系数R2较大且
F检验
显著性明显,但单个参数
的t检验
不显著时,可以认为...
答:
【答案】:A 采用最小二乘原理进行参数估计时,当出现可决系数R2较大,模型参数的联合检验(
F检验
)显著性明显,但单个参数
的t检验
可能不显著,甚至可能得出估计的回归系数与实际的符号相反的结论时,可以认为模型存在
多重共线性
问题。
请问EViews的
f检验
、
t检验
、
多重共线性检验
、序列
相关
的检验、
异方差
...
答:
全部通过是啥意思,就是没有
多重共线性
,没有
自相关
,没有
异方差
?然后拟合特别好?
大家正在搜
多重共线性的t检验
为什么多重共线性导致t检验不显著
vif检验多重共线性的步骤
MATLAB多重t检验
显著性检验t检验
秩和检验和t检验相比
t检验和u检验的异同点
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