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无偏估计的特点,正态分布与t分别的区别
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第1个回答 2011-06-20
无偏估计 估计值等于期望值
正态分布 位于整个负无穷到正无穷区间
t分布位于0到正无穷区间
第2个回答 2011-06-22
无偏估计是参数的样本估计值的期望值等于参数的真实值。举个例子:设A'=g(X1,X2,...,Xn)是未知参数A的一个估计量,若A'满足若E(A')= A(无偏估计的特点) ,则称A'为A的无偏估计量,否则为有偏估计量。
t分布是在小样本情况下引进的统计量,它提高了小样本时候估计的可信度。其分布图形与正太分布相仿,只是两端比较“厚实”(厚尾);随着样本量的逐渐增大,t分布与正太分布越接近。本回答被提问者采纳
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第六章:数理统计中常用的3个
分布
答:
样本均值、样本方差是 和 。这两个值是根据样本计算出来的,
采样不同,自然值也不同
。其中 ,在数理统计中, 是 的无偏估计,而 是 的无偏估计。其中 是k阶原点距, 是k阶中心距。二阶中心距也是方差的一个估计,但是是有偏估计。下面开始说重点: 分布、t分布、F分布是数理统计...
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、一致估计
答:
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无偏
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正态分布的
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无偏估计和
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答:
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无偏估计
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正态分布的
假设下,最小方差的无偏估计量也是最大似然估计量。有效性比较(Efficiency Comparison):在比较两个或多个估计量的有效性时,可以...
与都是参数θ的
无偏估计
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答:
无偏
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估计
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正态分布的
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u分布拐点,曲线下的面积分布规律,对称均数的...
【概率论三】数理统计
答:
性质
t分布
的密度函数是偶函数, 因此 分布 相互独立 记为 性质 定义 样本均值与样本方差 设 是独立同
分布的
随机变量. 记 . 样本均值与样本方差分别定义为 命题 即 是 的
无偏估计
.证明 由于 相互独立, 利用 与 立即可得 .又...
什么是
无偏估计和
有偏估计
答:
记作。然后重复n遍,获得n个样本均值,你会发现样本均值的分布符合正态分布。我们就可以用最大似然估计或距估计求得这个
正态分布的
期望。而样本平均数的期望(在这里就是均值),极其接近总体的期望。我们称之为
无偏估计,
一次抽样计算的平均值就说是总体均值的做法就是有偏估计(biased estimator)...
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