eviews格兰杰外生性检验的目的

Question

如题所述

Answer 1

前言进行单位根检验，看看变量序列是否稳定，如果稳定就可以建立回归模型等经典计量经济学模型，如果不平稳，如果进行到第I次差分后序列平稳，则遵循I次单一整数(注意趋势、截距的不同) 如果所有检测序列遵循同一阶段的单一匹配，则可以建立VAR模型，进行协同检测(注意延迟选择)，判断模型内部变量之间是否存在协同关系，即是否存在长期均衡关系。 如果有，可以建立VEC模型或进行Granger因果检验，验证变量之间的“谁引起了谁的变化”，即因果关系。 一、平稳性问题1、单位根检验是序列平稳性检验，如果不检验序列平稳性，直接OLS容易导致假回归。