数据单位根检验平稳了后期做多重共线性分析去除变量可以吗?

Question

如题所述

Answer 1

可以
时间序列数据应该先用正式方法（DW检验）或者非正式方法（EXCEL画图）看数据是否稳定，如果不稳定要用一阶差分或者二阶差分使数据稳定，消除自相关性，因为如果不消除时间序列数据的自相关性，你建立的模型很有可能是伪回归。
差分后的数据方差一定是符合多元回归假设的，没必要再做方差检验，做完这些工作之后在像其他类型数据一样，进行多重共线性等的检验和消除。