stata时间序列单位根检验命令

Question

如题所述

Answer 1

在 Stata 中，你可以使用以下命令进行时间序列单位根检验：

1、ADF 单位根检验：运行 adf 命令来执行 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 单位根检验。

其中 varname 是你要进行单位根检验的变量名。该命令将输出关于单位根检验的统计结果和拒绝或接受原假设的相关信息。

2、Phillips-Perron 单位根检验：使用 pperron 命令执行 Phillips-Perron 单位根检验。

类似于 ADF，varname 是你要进行单位根检验的变量名。该命令也会输出单位根检验的统计结果和拒绝或接受原假设的相关信息。