对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。?

A.风险因子往往不止一个
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需要引入多维风险测量方法
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似

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第1个回答 2023-05-18

【答案】：A、B、D
敏感性分析的特点是计算简单且便于理解，是最早发展起来的市场风险度量技术，应用广泛。敏感性分析也具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个。且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。选项C属于解决局限性的方法。来源于233网校题库

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下列关于敏感性分析的说法,错误的是()。答：【答案】：B 敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。

敏感性分析的前提是答：敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。因此，在使用敏感性分析时要注意其适用范围，并在必要时辅以其他的市场风险分析方法。

工程经济学考试题,选择敏感性分析的主要不确定性因素时,主要考虑哪些因 ...答：主要考虑以下因素：1)从收益方面来看，主要包括产销量与销售价格、汇率。2)从费用方面来看，包括成本(特别是与人工费、原材料费、燃料费、动力费及技术水平有关的变动成本)、建设投资、流动资金占用、折现率、汇率等。3)从时间方面来看，包括技术方案建设期、生产期，生产期又可考虑投产期和正常生产期。

对敏感性分析说法不正确的是( )。答：【答案】：C A、B、D三项表述正确，敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到广泛应用。故选C。

(2013年真题) 关于敏感性分析的说法,正确的是( )。答：【答案】：D 本题考查的是敏感性分析。敏感性分析适用于财务分析和经济分析。敏感程度不能判断敏感因素发生的概率。敏感度系数与不确定因素的变化率有关。

下列选项中,属于敏感性分析的是( )。答：【答案】：B 敏感性分析，是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量期权类衍生品市场风险的希腊字母等。

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