滚动窗口因果关系检验用什么软件

Question

如题所述

Answer 1

EViews软件。
使用EViews软件进行OLS估计参数，建立线性回归模型，同时得到模型的拟合图和残差图。点击proc->Make Model，弹出Model窗口。得到回归方程。
进行格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须具有平稳性，否则可能会出现虚假回归问题。因此在进行格兰杰因果关系检验之前首先应对各指标时间序列的平稳性进行单位根检验。常用增广的迪基—富勒检验来分别对各指标序列的平稳性进行单位根检验。