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风险系数与系统风险的关系
投资组合的
系统风险
怎么算?
答:
比如说股票的
风险系数
是0.5,基金的是0.6,债券的是0.7,你买100手股票,200手基金,300手债券,那么这组组合的风险系数就是:(100*0.5+200*0.6+300*0.7)/100+200+300=0.633。
系统风险
就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有...
投资组合的
系统风险
怎么计算
答:
比如说股票的
风险系数
是0.5,基金的是0.6,债券的是0.7,你买100手股票,200手基金,300手债券,那么这组组合的风险系数就是:(100*0.5+200*0.6+300*0.7)/100+200+300=0.633。
系统风险
就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有...
基金的
系统风险
指的是
什么
?
答:
比如说股票的
风险系数
是0.5,基金的是0.6,债券的是0.7,你买100手股票,200手基金,300手债券,那么这组组合的风险系数就是:(100*0.5+200*0.6+300*0.7)/100+200+300=0.633。
系统风险
就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有...
投资组合的
系统风险
是多少?
答:
比如说股票的
风险系数
是0.5,基金的是0.6,债券的是0.7,你买100手股票,200手基金,300手债券,那么这组组合的风险系数就是:(100*0.5+200*0.6+300*0.7)/100+200+300=0.633。
系统风险
就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有...
系统风险的
衡量指标是怎样的
答:
系统风险的
衡量指标是投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值。贝塔系数度量的是投资组合的系统风险。系统
风险系数
=单项资产β系数的加权平均数*各种资产在投资组合中所占的价值比例。
关于贝塔
系数
,是不是贝塔系数越小,
系统
性
风险
越小...
视频时间 01:04
β
系数
越大,
系统风险
越大 对吗?
答:
注意:掌握β值的含义 ◆ β=1,表示该单项资产的
风险
收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险;◆ β<1,说明该单项资产的风险收益率小于...
证券资产组合的
系统风险系数
是怎样的
答:
证券资产组合的系统风险系数,是投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例。证券资产组合的
系统风险系数的
计算公式是:证券资产组合的系统风险系数=单项资产β系数的加权平均数*各种资产在投资组合中所占的价值比例。
系统风险
怎么衡量的?
答:
题主您好,之了很高兴为您解答!
系统风险
就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。β
系数
用于衡量系统风险 投资组合的系统风险公式 从公式我们也可以得到,投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散...
系统风险
是
什么
意思?
答:
题主您好,之了很高兴为您解答!
系统风险
就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。β
系数
用于衡量系统风险 投资组合的系统风险公式 从公式我们也可以得到,投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散...
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