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贝塔系数越大系统性风险越大
系统性风险
具体包括
答:
系统性风险
包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险。其中政策和宏观的变化交互影响市场的流动性。系统性风险可以用
贝塔系数
来衡量。基本概述:系统性风险即市场风险,即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率...
请问在哪里可以看到股票的
贝塔系数
?
答:
投资者要注意的是,贝塔系数计算比较复杂,要想快速获得一些行业的贝塔系数最好是通过数据咨询公司查找。贝塔系数是一种
风险系数
,用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。
贝塔系数越
高,说明股票的波动性
越大
机会多,同时面临的
系统性风险
就很高。贝塔系数越低,可能说明股价波动小,股价稳定。如何根据贝塔值...
贝塔系数
怎么计算?
答:
其中,βa是证券a的
贝塔系数
,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。
β系数
也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券
系统性风险
的工具,用以度量一种...
阿尔法系数和
贝塔系数
是什么意思
答:
贝塔系数
是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况,是一种评估证券
系统性风险
的工具,可以理解成是相对于大盘的波动幅度,也可以表示与市场波动的相关性。通常我们认为,市场的贝塔系数值为1,如果一只基金的贝塔系数大于1,就说明它的波动幅度相对市场而言更大,风险也就相对...
投资组合的
系统风险
怎么计算
答:
投资组合的
系统风险
等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统风险指标:(一)
贝塔系数
。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合
系统性风险
的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为:1、贝塔系数大于0时,该投资组合...
关于
β系数
的说法正确的是( )
答:
在评估股市波动风险与投资机会的方法中,
贝塔系数
是衡量结构性与
系统性风险
的重要参考指标之一,其真实含义就是个别资产及其组合(个股波动),相对于整体资产(大盘波动)的偏离程度。基本定义:贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值
越大
,显示其收益变化幅度...
系统性风险
是什么意思啊?
答:
系统性风险
即市场风险,即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。对系统性风险的识别就是对一个国家一定时期内宏观的经济状况作出判断。就是指对整个股票市场或绝大多数股票普遍产生不利影响。一般包括...
什么是
系统性风险
答:
系统性风险
即市场风险,即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。对系统性风险的识别就是对一个国家一定时期内宏观的经济状况作出判断。就是指对整个股票市场或绝大多数股票普遍产生不利影响。一般包括...
方差delta
贝塔
值 在金融中分别度量什么
答:
2、
贝塔系数
(Beta Coefficient)是一种评估证券
系统性风险
的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。它是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值
越大
,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小...
投资组合的
贝塔系数
计算公式
答:
公式为βa=cov(ra,rm)/σ_m 其中,βa是证券a的
贝塔系数
,ra为证券a的收益率,rm为市场收益率,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ_m是市场收益的方差。投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3拓展资料:什么...
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