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证券市场线的斜率指的是
股市上k线图四根线各代表什么意思?
答:
5日均线又叫攻击线。 5日均线作用有三个,攻击线拐头向上表示其有助涨左右,攻击线走平意味着股票正在做平台整理,拐头向下代表其有助跌作用,在大盘系统较稳定的情况下自己要选择攻击线陡峭向上的个股,
斜率
大上涨速度快,赚钱速度快。 10日均线(**) 10日均线是某支股票在
市场
上往前10天的平均收盘价格,其意义在于...
贝塔系数对公司价值有什么影响?
答:
涉及β系数 确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型(资本资产定价模型,也称
证券市场线
模型,security market line):E(Ri)= Rf+βi(Rm-Rf) 其中:E(Ri)= 资产i的期望收益率 Rf =无风险收益率 Rm = 市场平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm 这两个模型都是单变量...
影响公司贝塔系数的因素有哪些?
答:
涉及β系数 确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型(资本资产定价模型,也称
证券市场线
模型,security market line):E(Ri)= Rf+βi(Rm-Rf) 其中:E(Ri)= 资产i的期望收益率 Rf =无风险收益率 Rm = 市场平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm 这两个模型都是单变量...
为什么资本市场线里包括非系统风险,为什么
证券市场线
里又不包括非系统...
答:
资本
市场线的
横坐标是标准离差率算出来的总风险,其中就包括非系统风险和系统风险;非系统风险刻意不费成本地通过分散化消除,而证券市场不会给这种不必要的风险回报。
证券市场线
既有可能是单项资产也有可能是投资组合。既可以是有效组合也可以是无效组合。资本市场与证券市场的区别: (1)资本市场线的...
证券市场线
和资本
市场线的
区别
答:
资本市场线可表达为: E(rp)=rF+re*Qp 其中rp为任意有效组合P的收益率,rF为无风险收益率(纯利率),re为资本
市场线的斜率
,Qp为有效组合P的标准差(风险)。 虽然资本市场线表示的是风险和收益之间的关系,但是这种关系也决定了
证券
的价格。因为资本市场线是证券有效组合条件下的风险与收益的均衡,如果脱离了这一...
.CML与SML有何联系和区别?
答:
1 、 对风险的解释度不同。在资本资产定价模型中 ,
证券的
风险只用某一证券和对于
市场
组合 的 β 系数来解释。 它只能告诉投资者风险的大小 , 但无法告诉投资者风险来自何处 , 它只允许 存在一个系统风险因子 。2、模型表达的范围不同。cml 是在efficient frontier(即包含所有risk assets)的基础上...
CAPM模型有哪些假设
答:
CAPM的附加假设条件:6、可以在无风险折现率R的水平下无限制地借入或贷出资金。7、所有投资者对
证券
收益率概率分布的看法一致,因此
市场
上的有效边界只有一条。8、所有投资者具有相同的投资期限,而且只有一期。9、所有的证券投资可以无限制的细分,在任何一个投资组合里可以含有非整数股份。10、税收和...
CAPM模型有哪些假设
答:
CAPM的附加假设条件:6、可以在无风险折现率R的水平下无限制地借入或贷出资金。7、所有投资者对
证券
收益率概率分布的看法一致,因此
市场
上的有效边界只有一条。8、所有投资者具有相同的投资期限,而且只有一期。9、所有的证券投资可以无限制的细分,在任何一个投资组合里可以含有非整数股份。10、税收和...
CAPM模型有哪些假设
答:
CAPM的附加假设条件:6、可以在无风险折现率R的水平下无限制地借入或贷出资金。7、所有投资者对
证券
收益率概率分布的看法一致,因此
市场
上的有效边界只有一条。8、所有投资者具有相同的投资期限,而且只有一期。9、所有的证券投资可以无限制的细分,在任何一个投资组合里可以含有非整数股份。10、税收和...
投资期末复习题目与答案二
答:
()A.它包括所有证券B.它在有效边界上C.市场资产组合中所有证券所占比重与他们的市值成正比D.它是资本市场线和无差异曲线的切点5.关于资本市场线,哪种说法不正确?()A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线C.资本市场线也叫做
证券市场线
D...
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