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自相关和偏自相关系数
时间序列有没有必要讲green
函数
答:
它一般采用曲线拟合和参数估计方法(如非线性最小二乘法)进行。时间序列分析常用在国民经济宏观控制、区域综合发展规划、经营管理、市场潜量预测、气象预报、水文预报、地震前兆预报、农作物病虫灾害预报、环境污染控制、生态平衡、天文学和海洋学等方面。(一)根据时间序列的散点图、
自相关函数和偏自相关
...
时间序列-建模步骤
答:
建立时间序列模型通常包括三个步骤:一、模型的识别 ARMA过程的自相关函数
和偏自相关函数
二、模型参数的估计 三、模型的诊断与检验 四、案例 参考资料: 时间序列的平稳性及其检验
如何用stata进行平稳性检验?
答:
3、画时序数据图:点击Workfile中的View/line graph。4、用单位根法检验平稳性:点击View/Unit Root Test,比较ADF值。5、结果分析:由图知:ADF_T=0.0722>-3.4946,则X序列非平稳。6、模型识别:点击View/correlogram画
自相关系数
(AC)
和偏自
相,完成上述步骤后即可使用EViews进行平稳性检验。
inverse roots of MA图形怎么看
答:
1、
自相关与偏自相关
,从字面的意思理解就是自己与自己相关,如上图中的构成时间序列的序列值y,关于y的自相关考察当然是Yt,Yt-1...,Yt-k之间的关系。简单了解了概念之后,下面就是具体软件操作了。在主菜单中选择Quick-Series Statistics-Correlogram,2、在完成上述操作之后,会出现下面的对话框,...
如果回归模型违背了无
自相关
假定,最小二乘估计量是()。
答:
如果回归模型违背了无
自相关
假定,最小二乘估计量是()。A.无偏的,有效的 B.有偏的,非有效的 C.无偏的,非有效的 D.有偏的,有效的 正确答案:C
乘积季节模型怎么定阶
答:
观察
自相关系数
:拖尾数即为AR阶数,截尾数即为MA阶数 观察
偏相关
系数:截尾数即为AR阶数,拖尾数即为MA阶数
计量经济学中无法确定是否存在
自相关
怎么办
答:
怎么会无法确定呢?检验
自相关
的方法有很多的,随便找本书翻翻好了,比如,DW、GB什么的。关键问题是,你直觉上要首先确定是否存在自相关。比如说,你选取了股票价格变量,那直觉上就会有自相关的问题。像你说的,不能确定,那么一般来说问题都不大,直接做好了。如果不放心,那么取个LN或者用增量。...
eviews残差图怎么解读
答:
以下是解读EViews残差图的步骤:1、观察残差图的整体趋势:残差图中的点应该大致围绕零轴上下波动。残差点明显地偏离零轴,这表明模型中存在某种形式的误差,如异方差性或
自相关
性。2、检查残差的分布:残差应该是一个随机的、无规律的序列,没有明显的模式或趋势。残差点在某个方向上表现出趋势或模式...
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