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期望值和标准差的关系是什么
风险收益率如何计算
答:
标准差系数是标准差与
期望值
的比值。是用相对数表示的离散程度,即风险大小。其计算公式为:(五)计算风险报酬率标准差系数虽然能正确评价投资风险程度的大小,但它还不是风险报酬率。要计算风险报酬率,还必须借助一个系数――风险报酬系数(风险报酬斜率)。风险报酬率、风险报酬系数
和标准差
系数(风险程度)之间
的关系
为:...
有关VAR风险价值的计算问题
答:
除了历史模拟法
和方差
—数准差法外,对于计算资产组合的VaR的方法还有更为复杂的“蒙特卡罗模拟法”。它是基于历史数据和既定分布假定的参数特征,借助随机产生的方法模拟出大量的资产组合收益的数值,再计算VaR值。 风险估价技术比较 ⒈确认头寸 找到受市场风险影响的各种金融工具的全部头寸 ⒉确认风险因素 确认影响资产组...
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