66问答网
所有问题
当前搜索:
期望值与风险的关系
风险
投资家要具备怎样的眼光,作出投资与否的判断依据是?
答:
1.在审查投资项目时,成功的
风险
投资家都会有意识地避免和克服自己对某些特定技术和行业的偏爱,因为这种偏爱很可能会导致他们做出错误的决定。我认识一个很有名酌风险投资家,以他的名字命名的基金已有七个了。他做过许多非常成功的投资,为投资者赚得了极高的回报。几年前,这位老先生对以水为原料...
预期收益率
和
必要报酬率的区别和联系是?
答:
预期收益率和必要报酬率的区别和联系如下:1、预期报酬率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可能实现的收益率。预期报酬率=∑Pi×Ri 2、必要报酬率,也称最低必要报酬率或最低要求的收益率,表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。必要报酬率=无
风险
收益率+风险收益率 3、若指出市场是均衡...
现代投资理论 和 传统投资理论的差别
答:
马考威茨用投资回报的
期望值
(均值)表示投资收益(率),用方差(或标准差)表示收益的
风险
,解决了对资产的风险衡量问题,并认为典型的投资者是风险回避者,他们在追求高预 期收益的同时会尽量回避风险。据此马考威茨提供了以均值一方差分析为基础的最大化效用的一整套组合投资理论。 2.投资组合理论关于分散投资的合理性...
试说明有效市场理论,资本资产定价,期权定价三者之间
的关系
。
答:
其的假设,如,资本市场是有效的、资产无限可分,投资者可以购买股票的任何部分、投资者根据均值方差选择投资组合、投资者是厌恶
风险
,永不满足的、存在着无风险资产,投资者可以按无风险利率自由借贷等等。同时又由于马柯维茨的投资组合理论计算的繁琐性,导致了其的不实用性,夏普在继承的同时,为了简化...
风险
型决策条件?
答:
2、连续性变量的
风险
型决策 连续性变量的风险型决策方法是解决连续型变量,或者虽然是离散型变量,但可能出现的状态数量很大的决策问题的方法。连续性变量的风险型决策方法可以应用边际分析法和标准正态概率分布等进行决策。 方法的思想:设法寻找
期望值
作为一个变量随备选方案依一定次序的变化而变化的规律性,只要这个期望...
有关VAR
风险
价值的计算问题
答:
根据3种指数的VaR来预测下一个交易日的指数变动下限,并比较该下限和实际收盘价,看预测的结果与我们
期望值
之间的差别。 图2、图3、图4是3个指数于2000年4月3日至6月2日的实际走势与利用VaR预期下限的拟合图形。 现将样本区间内实际收盘指数低于预测下限的天数与95%置信度情况下的可能出现的期望天数作一统计对比...
德隆企业的筹资
风险
主要影响因素有哪些
答:
企业资产的整体流动性不同,即各类资产在资产总额中所占比重不同,对企业的财务
风险关系
甚大,当企业资产的总体流动性较强,变现能力强的资产较多时,其财务风险就较小;反之,当企业资产的整体流动性较弱,变现能力弱的资产较多时,其财务风险就较大。很多企业破产不是没有资产,而是因为其资产不能在...
期望
理论的名词解释_基本解释_内容_模式_评价
答:
这个理论的公式说明,人的积极性被调动的大小取决于
期望值与
效价的乘积。也就是说,一个人对目标的把握越大,估计达到目标的概率越高,激发起的动力越强烈,积极性也就越大,在领导与管理工作中,运用期望理论于调动下属的积极性是有一定意义的。期望理论是以三个因素反映需要与目标之间
的关系
的,要...
如何度量
风险
?求答案
答:
前者是指在最坏情况下的总的财物损失,而后者是指在某一个风险因素的作用下最可能发生的财物损失。 风险发生的概率的估计作为对
风险的
度量通常是用在人们对风险造成的后果有了一定假设的情况。 用
数学期望值
来表示风险也是有的。一般用在损失概率和可能的损失额较为稳定或者说波动性比较小的情况下。 用...
风险
型决策方法有哪些
答:
风险
型决策的目的是如何使收益
期望值
最大,或者损失期望值最小。期望值是一种方案的损益
值与
相应概率的乘积之和。下面我们用决策树来说明风险型决策方法。\x0d\x0a\x0d\x0a决策树就是用数枝分叉形态表示各种方案的期望值,剪掉期望值小的方案枝,剩下的最后的方案即是最佳方案。决策树由决策结点...
棣栭〉
<涓婁竴椤
11
12
13
14
16
17
18
19
20
涓嬩竴椤
灏鹃〉
15
其他人还搜