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怎样用eviews做方差膨胀因子
如果多元回归中某几个自变量和Y成曲线拟合更好,那该
怎么
办呢...
答:
共线性诊断的方法是基于对自变量的观测数据构成的矩阵X′X 进行分析, 使用各种反映自变量间相关性的指标。共线性诊断常用统计量有
方差膨胀因子
V IF (或容限TOL )、条件指数和方差比例等。方差膨胀因子V IF 是指回归系数的估计量由于自变量共线性使得其方差增加的一个相对度量。对第i 个回归系数, 它的方差膨胀因子...
怎么用Eviews进行
辅助回归
答:
LSLOG(Y)CLOG(X),在程序上面的一行空白处。还有在一些检验中,比如自相关、异
方差
等相关的检验中,都需要知道残差的结构信息,需要做辅助回归。在联立方程组模型中,使用工具变量法/3step-ls等方法时,其第一阶段的估计也可以看作是做的辅助回归。工具/材料:
Eviews
软件,电脑打开电脑,桌面找到E...
方差膨胀因子
太大
怎么
办
答:
删掉最大的IV。多重共线性越强,
方差扩大因子
就越大,一个易用的标准:当VIF值大于10时,就认为变量之间具有强烈的多重共线性,因此是删掉最大的IV。
方差因子
是统计学术语,指影响方差分析的诸因素,很多试验包含着两个、三个或更多的因子,对这些因子产生的效果都要进行研究。
eviews
软件
怎么用
最小二乘法来消除异
方差
答:
两种方法: 1.蠢且勤快的方法:在回归结果窗口中按Estimate,改变你的回归项分别为“y*1/abs(resid) x1*1/abs(resid) x2*1/abs(resid)……”,当然要在做完你的OLS后马上做,否则你的resid序列就不是你所要的误差序列了。 2.聪明且懒的方法:你先用你所需要用的变量做一下OLS回归,然后在...
eviews
软件
如何用
加权最小二乘法消除异
方差
啊
答:
两种方法:1.蠢且勤快的方法:在回归结果窗口中按estimate,改变你的回归项分别为“y*1/abs(resid)x1*1/abs(resid)x2*1/abs(resid)……”,当然要在做完你的ols后马上做,否则你的resid序列就不是你所要的误差序列了。2.聪明且懒的方法:你先用你所需要用的变量做一下ols回归,然后在回归...
方差膨胀因子
用什么软件可以计算
答:
matlab软件 vif方程:SingleVIF Single VIF matrix for linear model parameters Syntax VIF = SingleVIF(LINEARMODEL)Description This is a method of mbcmodel.linearmodel.VIF = SingleVIF(LINEARMODEL) calculates the single Variance Inflation Factor (VIF) matrix for the linear model parameters.Ex...
spss回归中共线性诊断
怎么
解释结果
答:
一般以容忍度、
方差膨胀因子
(VIF,容忍度的倒数)作为共线性诊断指标。一般来说,容忍度的值介于0和1之间,如值太小,说明这个自变量与其它自变量间存在共线性问题;VIF值越大,则共线性问题越明显,一般以小于10为判断依据。操作如下:1、单击“打开数据文档 ”,将xls格式的全国各地区能源消耗量与产量...
方差膨胀因子
结果
怎么
看
答:
VIF越大,共线性越强。
方差膨胀因子
(VIF)用于判断自变量之间的多重共线性程度。当VIF值较大时,表示自变量之间存在较强的相关关系。导致模型结果不稳定或难以解释。当VIF超过5或10时,则表示着存在严重的多重共线性问题。
eviews
检验
如何扩大
置信区间
答:
1、打开
EVIEWS
软件,点击工具栏,在工具栏中表选择异
方差
性测试。2、在显示栏中,选取Whitetest,这个测试主要检定异方差性的存在,点击确定按键。3、在模型窗口出现Whitetest的统计数据用于测试异方差性的存在.左边的检定统计量适用于手算,右边的p-value少于10%(选取90%置信区间),证明了异方差性的存在...
多重共线性接近于1还能修改嘛?
答:
多重共线性使参数估计值的方差增大,1/(1-r2)为
方差膨胀因子
(Variance Inflation Factor, VIF)如果方差膨胀因子值越大,说明共线性越强。相反 因为,容许度是方差膨胀因子的倒数,所以,容许度越小,共线性越强。可以这样记忆:容许度代表容许,也就是许可,如果,值越小,代表在数值上越不容许,就是...
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