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如何理解偏自相关系数
SPSS
相关
性分析无显著相关性说明什么
答:
你这个数据属于面板数据,用普通横截面的数据分析方法本身就是不正确的。。。不知道你是
怎么样
算相关分析,因为每家公司的8年数据之间就有一定的
自相关
了,所以直接计算5家8年数据的指标相关性是不正确的。至于回归分析更不能用了,数据有自相关的可能性。这种数据只能采用面板数据分析的方法,spss软件...
AR模型简单
理解
答:
(1)直接画出时间序列的趋势图,看趋势判断 (2)画出
自相关
和
偏相关
图:平稳的序列和自相关图和偏相关图要么拖尾,要么截尾。(3)单位根检验:检验序列中是否存在单位根,如果存在单位根就是非平稳时间序列。设mean(x),var(x)分别为序列{x}的平均值和方差,根据自身
相关系数
ACF判断是否为平稳...
理解
AR 和 MA 模型
答:
但小明和爸爸,爸爸和爷爷的
偏自相关
,其实就是他们之间的自相关,都是 1/2。所以,上面这个 的偏自相关图 PACF 是:看,多么经典的截尾,第一阶截断,如悬崖般。 如果是 RA(2),那么就会在第二阶截断。但是,上面那个比喻就进入一个非常艰难、难以
理解
的境地。我们必须假设...
如何
用matlab 实现
自相关
和互相关
答:
函数分别是f(t)和g(t),则互相关函数定义为R(u)=f(t)*g(-t),它反映的是两个函数在不同的相对位置上互相匹配的程度。那么,
如何
在matlab中实现这两个相关并用图像显示出来呢?dt=.1;t=[0:dt:100];x=cos(t);[a,b]=xcorr(x,'unbiased');plot(b*dt,a)上面代码是求
自相关函数
并...
完全多重共线性和遗漏变量偏差。计量经济学
答:
楼上有误。遗漏变量会引起估计
系数
大小有偏,而
自相关
和异方差只会带来统计量(T值)有偏,也就是影响显著性,系数是无偏的。再来
解释
你的问题。遗漏变量是指,你遗漏的变量既与自变量有关,又与因变量有关。比如你的身高是x,树的高度是y,把树每年的高度对你每年的身高做回归,系数肯定显著为正...
如何理解
股市交易的资金流入流出?
答:
其间市场中的股票数量有显著增加,其结果是中国a股市场中股票收益的平均
相关系数
不断下降,而且这一相关性下降自1993年起尤其明显。单个股票收益间相关性的下降在一定程度上使得市场收益趋于相对稳定,因而造成中国股票的市场波动成分逐渐减小。 第三,中国股票市场的监管也在不断加强,不断有新的法规出台从政策角度完善中国...
...的回归
系数
正负号不一致是正常的吗?该
怎么解释
?
答:
这个例子是说,你可能是在一元回归里忽略了很多重要变量。一元回归的结果是可能是错误的。为什么会有这样的效应呢?这是因为如果遗漏了重要变量,回归的结果会有偏误:真正的X1的系数B1会偏误为(如果我们假设X2是被遗漏的变量), B1(有偏)=B1(无偏)+B2*L12 。其中L12是X1、X2的
相关系数
,B2是...
地球物理资料异常处理和
解释
方法
答:
当x(t)=y(t)时,称为
自相关函数
Cxx(k)或Cyy(k)。 计算处理时,给定适当大小的分析窗口,将窗口内各点垂直磁化磁异常和重力异常的垂向一阶导数进行最小二乘线性回归,求得中心点的相关系数R、斜率b和截距A。 相关系数R反映了在给定窗口内重磁异常的线性相关程度,即宏观地反映了重磁异常的“同源性程度”。
基准类是什么计量经济学
答:
人们应
如何理解
“计量经济学”的含义?弗里希在《计量经济学》的创刊词中说到:“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手,但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事;它也不同于我们所说的一般经济理论,尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征;计量经济学也不...
...这个结果应该
怎么解释
?直接说没有
相关
性?还是?
答:
表明方程中X对Y的
解释
能力越强。通常将R2乘以100%来表示回归方程解释Y变化的百分比。F检验是通过方差分析表输出的,通过显著性水平(significance level)检验回归方程的线性
关系
是否显著。一般来说,显著性水平在0.05以上,均有意义。当F检验通过时,意味着方程中至少有一个回归
系数
是显著的。
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1
2
3
4
5
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