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均值方差模型的优化方法
均值方差模型
是什么啊?
答:
这时投资者的决策目标有两个:尽可能高的收益率和尽可能低的不确定性风险。最好的目标应是使这两个相互制约的目标达到最佳平衡。由此建立起来的投资模型即为均值-方差模型。
均值方差模型的优化
对于均值方差来说,最重要的是模型对于历史数据的依赖性强,预期收益率及风险度量都是用历史数据来衡量,但...
均值
-
方差模型的
概述
答:
均值
-
方差模型
(Mean-Variance Model)投资者将一笔给定的资金在一定时期进行投资。在期初,他购买一些证券,然后在期末卖出。那么在期初他要决定购买哪些证券以及资金在这些证券上如何分配,也就是说投资者需要在期初从所有可能的证券组合中选择一个最优的组合。这时投资者的决策目标有两个:尽可能高的...
经济学mpt是什么意思
答:
MPT即经济学中的现代投资组合理论,因为现代投资组合理论的英语Modern Portfolio Theory,所以简称MPT。现代资产组合理论(MPT)是一个著名的金融概念,描述了在投资组合中配置多样化的
方法
以在可容忍的风险范围内取得预期的收益,美国学者哈里.马科维茨在1952年的论文中首先引入这个理论,这个理论旨在降低非系统...
关于
均值
--
方差模型的
问题。。有20支股票,按简单等权组合
方法
从一支开始...
答:
均值
-
方差模型
(Mean-Variance Model)投资者将一笔给定的资金在一定时期进行投资。在期初,他购买一些证券,然后在期末卖出。那么在期初他要决定购买哪些证券以及资金在这些证券上如何分配,也就是说投资者需要在期初从所有可能的证券组合中选择一个最优的组合。这时投资者的决策目标有两个:尽可能高的...
"马柯威茨的
均值方差模型
"是什么意思?
答:
3、投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。4、在一定的风险水平上,投资者期望收益最大;相对应的是在一定的收益水平上,投资者希望风险最小。根据以上假设,马可维兹确立了证券组合预期收益、风险的计算
方法
和有效边界理论,建立了资产
优化
配置的
均值
-
方差模型
:目标函数:minб2(rp)=∑ ∑xixjCov(...
"马柯威茨的
均值方差模型
"是什么意思
答:
这是计量经济学范畴中的量化金融学和组合
优化
问题。理论性太强,我尽量简单的回答下。马柯威茨的
均值方差模型
是建立在两个假设之上的:假设一,投资者以期望收益率(亦称收益率均值)来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的方差(或标准差)来衡量收益率的不确定性(风险),因而投资者在决策中只关心...
马柯威茨
模型的
假设条件包括?
答:
根据以上假设,马可维兹确立了证券组合预期收益、风险的计算
方法
和有效边界理论,建立了资产
优化
配置的
均值
-
方差模型
: 目标函数:minб2(rp)=∑ ∑xixjCov(ri-rj) rp= ∑ xiri 限制条件: 1=∑Xi (允许卖空) 或 1=∑Xi xi>≥0(不允许卖空) 其中rp为组合收益, ri为第i只股票的收益,xi、 xj为证券 i、j的...
怎样求
均方差
?
答:
均方差
的计算公式如下:均方差= 平方的平均值 对于一组数据集 X = {X1, X2, …, Xn},其均方差可以表示为:MSD(X) = (Σ(Xi - μ)²) / n其中,Xi 是数据集中的每个数据点,μ 是数据集的平均值,n 是数据点的数量。在实际应用中,均方差常用于评估预测
模型的
准确性。例如,在...
什么是
均方差
,如何求均方差?
答:
均方差
的计算公式如下:均方差= 平方的平均值 对于一组数据集 X = {X1, X2, …, Xn},其均方差可以表示为:MSD(X) = (Σ(Xi - μ)²) / n其中,Xi 是数据集中的每个数据点,μ 是数据集的平均值,n 是数据点的数量。在实际应用中,均方差常用于评估预测
模型的
准确性。例如,在...
什么是
均方差
?
答:
均方差
的计算公式如下:均方差= 平方的平均值 对于一组数据集 X = {X1, X2, …, Xn},其均方差可以表示为:MSD(X) = (Σ(Xi - μ)²) / n其中,Xi 是数据集中的每个数据点,μ 是数据集的平均值,n 是数据点的数量。在实际应用中,均方差常用于评估预测
模型的
准确性。例如,在...
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